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Toma de decisiones bajo riesgo

Métodos para la Toma de decisiones bajo riesgo.
Valor esperado
Máxima verosimilitud
Curva de utilidad

Valor esperado.-Es muy directo y muy sencillo, en ciertaforma sería la misma formula usada para el método de La place en toma de decisiones bajo incertidumbre, sólo que ahora, en lugar de una probabilidad 1/n, se tendrá una probabilidad conocida Pj, por locual para evaluar el valor esperado de la alternativa i (VEi) se usará la expresión:

VEi= Σj=1,nPij* Pj

Haciendo uso del valor esperado, se puede calcular el valor de la información perfecta,lo cual se presentaría si el decisor, pudiese conocer de antemano que estado de la naturaleza es el que va a suceder, en este caso se emplearía la expresión anterior, pero donde la Pj, del estado de lanaturaleza que va a suceder valdría uno (1), y las restantes valdrían cero (0). Por supuesto, como cada estado de la naturaleza tiene una Pj de ocurrencia conocida, cada uno de ellos se presentarásólo las Pj veces que indique su probabilidad, por lo cual el valor de la información perfecta será la diferencia del beneficio esperado que se obtendría con conocimiento previo de los estados de lanaturaleza, menos el que se obtendría sin este conocimiento.

El calculo de la información de prueba, parte de una filosofía similar a la información perfecta, sólo que ahora el decisor no conoce conexactitud el estado de la naturaleza, sino una probabilidad, de su estimación, por lo cual se debe hacer uso del teorema de Bayes, para calcular el valor de prueba, basado en esa probabilidadcondicional, y al final, para calcular el valor de la información de prueba, se debe hacer una diferencia similar, entre el valor esperado obtenido con la información de prueba, menos el obtenido sin estainformación.
Es la existencia de estos problemas con probabilidades condicionales, o problemas, con decisiones, dependientes de otras anteriores, lo que justifica el uso de los árboles de decisión....
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