Analisis de liquidez

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BANCO CENTRAL DE COSTA RICA DIVISIÓN ECONÓMICA DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS DIE/01-2001-DI/R DOCUMENTO DE INVESTIGACIÓN JUNIO, 2001

SENSIBILIDAD DE LA RAZÓN DE MOROSIDAD Y LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL ANTE CAMBIOS EN EL ENTORNO: UN ENFOQUE UTILIZANDO DATOS DE PANEL

Olivier Cruz Méndez Rodolfo Durán Víquez Evelyn Muñoz Salas

Documento de trabajo del Banco Centralde Costa Rica, elaborado en la División Económica, Departamento de Investigaciones Económicas Las ideas expresadas en este documento son responsabilidad de los autores y no necesariamente representan la opinión del Banco Central de Costa Rica

TABLA DE CONTENIDO

I.INTRODUCCIÓN......................................................................................................................... 2 II. GENERALIDADES METODOLÓGICAS .................................................................................... 3 A. B. Aspectos Teóricos ............................................................................................................. 3 Aspectos Metodológicos.................................................................................................... 4

III.CARACTERIZACIÓN DEL PERÍODO DE ANÁLISIS ............................................................... 5 IV. RESULTADOS DE INDICADORES FINANCIEROS EN LA BANCA COMERCIAL ............... 9 A. B. C. Resultados en el Área de Morosidad Crediticia.............................................................. 10 Resultados en el Área de Liquidez................................................................................. 13 Propuesta de Aplicación al SIAT ..................................................................................... 15

V.CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES ............................................................. 17 VI.BIBLIOGRAFÍA......................................................................................................................... 19ANEXOS.....................................................................................................................................20

SENSIBILIDAD DE LA RAZÓN DE MOROSIDAD Y LIQUIDEZ DEL SISTEMA BANCARIO 1 NACIONAL ANTE CAMBIOS EN EL ENTORNO: UN ENFOQUE UTILIZANDO DATOS DE PANEL Resumen El objetivo principal de este estudio es identificar algunas variables del entorno que afectan losindicadores financieros de morosidad y de liquidez en el sistema bancario costarricense, cuantificar su efecto y determinar el rezago con que dicho efecto se presenta ante cambios en algunas variables del entorno. Mediante la aplicación del enfoque de datos de panel, el estudio brinda los siguientes resultados: i) en general, se determinó para los indicadores de morosidad crediticia y de liquidez que existeuna reacción similar a nivel de sistema bancario ante cambios en las variables del entorno; no obstante, entre los bancos se presentan diferencias en su comportamiento particular, las que se asocian con aspectos de capacidad empresarial, políticas internas, eficiencia operativa, experiencia y tecnología, entre otros; ii)las variables que afectan con mayor intensidad la morosidad son: ladevaluación, la inflación, las nuevas colocaciones crediticias y el ritmo de la actividad económica local; iii) por su parte, las variables que impactan el indicador de liquidez son: la emisión monetaria, las tasas de interés en colones, la tasa de subasta, la tasa de indiferencia y la morosidad de los bancos; iv) además se efectuó una cuantificación porcentual sobre el impacto en ambos indicadores antecambios en las variables relevantes, así como el rezago que mostró mayor significancia en cada una de las variables. Desde el punto de vista del Banco Central los resultados permiten identificar qué variables podrían generar problemas sistémicos en cada una de las áreas evaluadas, lo cual debe ser tomado en consideración dentro del Sistema de Indicadores de Alerta Temprana al que da seguimiento...
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