Analisis de regresion y series de tiempo para pronosticos en finanzas.

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ANALISIS DE REGRESION Y SERIES DE TIEMPO PARA PRONOSTICOS EN FINANZAS.

Análisis de las sucesiones

Sucesiones que son combinaciones de otras sucesiones
La primera idea del análisis de las sucesiones de datos de negocios es que una sucesión puede considerarse como una combinación, por medio de sumas o de multiplicaciones, de un conjunto de datos en sucesiones más simples. La palabra“análisis” quiere decir literalmente “segregar” o separa en sus partes constitutivas.
La operación de separa las sucesiones en sus partes constitutivas por lo general se encuentra baja el titulo de análisis de series de tiempos. Una serie de tiempos no es más que una sucesión formada por un conjunto de observaciones y esto es característico de muchos datos numéricos de negocios. La meta que se persigue alanalizar una serie de tiempos es encontrar modos y medios de describir los movimientos o variaciones de los datos a través del tiempo.

Patrones temporales
En le transporte a una grafica de una serie de tempos, generalmente es posible observar lo que parecen ser variaciones sistemáticas.
Variaciones temporales. Son los movimientos periódicos que forman patrones a intervalos más o menosregulares. Casi todos estamos familiarizados con os gatos domésticos que varían de esta manera. La cuenta de la luz, por ejemplo, es más alta en los mese de invierno, en que oscurece más temprano, y que la demanda de calefacción llega a su máximo, sin dejara tras el uso de energía eléctrica apara la alimentación de las luces navideñas.

Hay muchos procedimientos por medio de los cuales los patronestemporales pueden aislarse. Muchos de ellos exigen cálculos largos y complicados, pero la mayoría están basados en el empleo de promedios móviles. Uno de los más simples de estos métodos, y también el que se emplea con más frecuencia en las series económicas, es el índice temporal formado por la razón de las observaciones a un promedio móvil. De hecho, se publican muchas series e indicadoreseconómicos como “temporalmente ajustados”, con lo que se indica que se han modificado para contrarrestar la variaciones que solo son temporales. Otro método consiste en emplear las diferencias entre un promedio móvil y los valores observados como el factor de ajuste temporal. Este método es, además, relativamente fácil de emplear. De estos dos métodos, el ajuste en el caso de las razones esmultiplicativo; el ajuste en el caso de las diferencias es aditivo.

1.- Mínimos cuadrados bajo comportamiento lineal en situaciones financieras.

▪ Evaluación de tendencias.

Se le lama tendencia a un movimiento gradual, un crecimiento o un descenso gradual.
Además de la tendencia, habrá normalmente variaciones del tipo ocasional, o causal, esto es, variaciones estadísticas que no pueden explicarsede otra manera. Se les demoniza variaciones irregulares.
Suponiendo que se hubiera eliminado de una sucesión el elemento temporal, quedaría como única componente una combinación de ambos elementos, el de tendencia y el irregular. Esta sucesión podría tener una grafica como la siguiente:
[pic]

Podrían emplearse diversos métodos, de acuerdo con laforma de la tendencia, para separar estas dos componentes. Dos posibilidades son el simple análisis de regresión (lineal o curvilíneo) y la alisadura exponencial (en este cado, alisadura de segundo orden). Resultarían entonces dos nuevas componentes: una sucesión formada por la tendencia aislad y otra sucesión del elemento irregular.
A vece se aísla otra clase de movimientos cíclicos son un tipo defluctuaciones que duran por periodos prolongados y tienden a repetirse. Estos movimientos se llaman cíclicos, prolongados, por que no se presentan con absoluta regularidad ni duración. Tampoco son ocasionales, puesto que la posición de la sucesión en el ciclo esta influida en alto grado por su posición durante los meses reciente.
Un análisis de una serie de tiempos podría tener como...
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