Analisis de sensibilidad

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PROBLEMAS SOBRE PRONÓSTICOS

1. El rendimiento de un bono de obligación general de la ciudad de Davenport fluctúa con el mercado. Las cotizaciones mensuales para 1994 son las siguientes:

|MES |PRECIO DEL FONDO |
|Enero |9.29 |
|Febrero |9.99|
|Marzo |10.16 |
|Abril |10.25 |
|Mayo |10.61 |
|Junio |11.07 |
|Julio |11.52 |
|Agosto |11.09|
|Septiembre |10.80 |
|Octubre |10.50 |
|Noviembre |10.86 |
|Diciembre |9.97 |

a. Encuentre el valor del pronóstico del rendimiento de los bonos de obligación general para cadames, comenzando por Abril, mediante un promedio móvil de tres meses.

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|MES |PRECIO DEL FONDO |PRONÓSTICO |
|Enero |9.29 |- |
|Febrero |9.99 |-|
|Marzo |10.16 |- |
|Abril |10.25 |9.8 |
|Mayo |10.61 |10.1 |
|Junio |11.07 |10.3 |
|Julio |11.52|10.6 |
|Agosto |11.09 |11.1 |
|Septiembre |10.8 |11.2 |
|Octubre |10.5 |11.1 |
|Noviembre |10.86 |10.8 |
|Diciembre |9.97|10.7 |

b. Encuentre el valor de pronóstico del rendimiento de los bonos de obligación general para cada mes, comenzando por Junio, mediante un promedio móvil de 5 meses.

|MES |PRECIO DEL FONDO |PRONÓSTICO |
|Enero |9.29 |- |
|Febrero|9.99 |- |
|Marzo |10.16 |- |
|Abril |10.25 |- |
|Mayo |10.61 |- |
|Junio |11.07 |10.06 |
|Julio|11.52 |10.42 |
|Agosto |11.09 |10.72 |
|Septiembre |10.8 |10.91 |
|Octubre |10.5 |11.02 |
|Noviembre |10.86 |11.00|
|Diciembre |9.97 |10.95 |

c. Pronostique el rendimiento para Enero de 1995 usando la mejor técnica de promedio móvil.

PROMEDIO PONDERADO MÓVIL SIMPLE

|MES |PRECIO |PRONÓSTICO |
| |...
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