Analisis de sensibilidad

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INTEGRANTES DE EQUIPO
ESPINOZA PÉREZ SOFÍA DUBHEN
HERNÁNDEZ FIGUEROA LOURDES
SALAZAR ROSALINO JOSE GUADALUPE

MATERIA
SISTEMAS DE SIMULACIÓN

TAMPICO, TAMAULIPAS A 29 DE ENERO DEL 2011

TAMPICO, TAMAULIPAS A 15 DE ENERO DE 2011

FACULTAD DE INGENIERÍA
“ING. ARTURO NARRO SILLER”

DIVISIÓN DE ESTUDIOS DE POSGRADO E IN VESTIGACIÓN
MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN INDUSTRIALINVESTIGACIÓN
“REDUCCIÓN DE VARIANZA”

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS

“REDUCCIÓN DE VARIANZA”

INTRODUCCION

En muchos estudios de simulación, una gran parte del tiempo se emplea en el desarrollo del modelo y en la programación del mismo; pero sólo un pequeño esfuerzo se utiliza para desarrollar un diseño apropiado de las corridas o para analizar correctamente los resultados quegenera la simulación. Partiendo de que la información de entrada es una variable aleatoria, la información de salida es también aleatoria. Por lo tanto, un modelo de simulación sólo puede producir un estadístico estimado de la medida de desempeño.

Existen algunos métodos, conocidos como técnicas de reducción de varianza, que permiten reducir los valores estimados para la varianza, fijandocondiciones a partir de los datos históricos. Para que el resultado de una simulación sea estadísticamente preciso y libre de tendencias, se debe especificar perfectamente la longitud de cada corrida, el número de réplicas y el periodo de estabilización.

Los resultados para varias corridas pueden ser completamente diferentes. Así, una sola corrida no produce las respuestas. Se presentan aquí algunastécnicas que ayudarán al analista a encontrar de forma más rápida un estimador del resultado.

Las diferentes técnicas de reducción de varianza, ocasionan una reducción en el tiempo de simulación mediante la disminución del tamaño de la corrida. Estas técnicas básicamente pretenden distorsionar o cambiar el modelo original para obtener estimaciones. A continuación se da una breve explicación decada una de ellas.

A) Muestreo antitético

El objetivo de esta técnica es inducir una correlación negativa entre los elementos correspondientes en las series de números aleatorios utilizados para generar variaciones de entrada en réplicas diferentes. Una forma de generar correlaciones negativas consiste en correr el modelo, primero, con números aleatorios r para obtener un estimador Y1 delparámetro estudiado y después, con números 1 - r, obteniendo un estimador Y2 del parámetro estudiado

El método de las variables antitéticas es una técnica de reducción de la varianza aplicable a la simulación de un único sistema. Como en el método de los números aleatorios comunes, se intenta inducir correlación entre diferentes ejecuciones, pero ahora se buscan correlaciones negativas.

Laidea principal es hacer pares de ejecuciones del modelo de forma que una "pequeña" observación en una de las ejecuciones del par, tiende a ser un desplazamiento de una "gran" observación en el otro; es decir, las dos observaciones están correladas negativamente. Entonces si se usa la media en el par de observaciones, esta tenderá a ser más cercana a la esperanza común E(X) de una observación que laque se tendría si las dos observaciones del par fuesen independientes.

En su forma más simple el método intenta inducir esta correlación negativa empleando números aleatorios complementarios para manejar las dos ejecuciones en parejas. Esto es, si Uk es un número aleatorio particular empleado para un propósito particular en la primera ejecución (por ejemplo para generar el i-ésimo tiempo deservicio), entonces se usará 1- Uk para este mismo propósito en la segunda ejecución.

Un punto importante es que el uso de un Uk en una réplica y su complementario 1- Uk en la réplica emparejada debe estar sincronizado, es decir, usado para el mismo propósito. En caso contrario se pierden los beneficios del método o pueden llegar a ser contraproducentes.

Como en otros métodos, no se puede...
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