Analisis de series temporales

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ANALISIS DE SERIES TEMPORALES CON EVIEWS. ASPECTOS BÁSICOS.

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INTRODUCCION EV es un programa preparado para resolver análisis de tipo estadístico y econométrico, tanto univariante como multivariante. Su estructura se adapta al entorno Windows lo cual simplifica su manejo, tal como se ha puesto de manifiesto en la primera parte del folleto. La segunda parte de estos apuntes está destinadaa comentar las posibilidades de EV para llevar a cabo un análisis de series temporales univariante de tipo tradicional. En tal sentido, lo primero que debe indicarse es que no existe ningún módulo específico dedicado al análisis de series temporales en EV. Por el contrario, se trata de utilizar las facilidades genéricas del programa con vistas a este tipo concreto de análisis. La primera cuestióna resolver será la creación del Fichero de trabajo (o Workfile) utilizando el botón New de la barra principal de EV. Allí indicaremos la frecuencia de los datos y el periodo temporal sobre el que queremos operar. Como peculiaridad debe recordarse que, si la frecuencia es inferior a la anual, deberán indicarse los subperiodos estacionales en los que inicia y finaliza el periodo de trabajo. Porejemplo, si tenemos datos mensuales tomados entre marzo (mes 3) de 1990 y agosto (mes 8) de 2004, la información que incluiremos será:

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A continuación pueden cargarse directamente los datos utilizando la secuencia Import/Read Text-Lotus-Excel del botón File de la misma barra principal. Supongamos que se ha cargado un fichero Excel con los datos de la serie y, de carácter anual, con un periodomuestral que va desde 1951 hasta 2000 (50 observaciones). Su representación, utilizando la facilidad de creación de gráficos de EV es la siguiente:

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La etapa de Identificación de la serie temporal puede resolverse utilizando distintas opciones incluidas en EV. El gráfico de la serie original, junto con diversas transformaciones de la misma, será información de gran utilidad en estaetapa. Estos gráficos se pueden guardar utilizando el botón auxiliar (el derecho) del ratón. De esta forma, situando el ratón encima del gráfico a guardar y activando ese botón derecho, se nos abrirá un cuadro de diálogo en que podremos indicar a EV donde y como tiene que guardarlo. Los formatos disponibles son EMF o WMF, ocupan poco espacio en disco y pueden insertarse directamente en un documentoWord. Esta misma técnica se puede utilizar a otros elementos del Workfile. El gráfico original se ha obtenido anteriormente y no supone mayor dificultad. Por otro lado, las transformaciones más habitualmente contempladas son la logarítmica y las diferencias (regulares o estacionales). Estas transformaciones pueden obtenerse utilizando el menú Genr del fichero de trabajo, tal como se indica en lasiguiente ventana.

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Tras cargar la serie y, se obtiene la primera diferencia de la misma escribiendo la ecuación correspondiente en el recuadro en blanco que produce la orden Genr. La nueva variable dy se incorpora como un nuevo objeto al Fichero de trabajo, la cual podrá utilizarse cuando sea necesario. Existen una serie de transformaciones que son muy habituales en un contexto de seriestemporales y que pueden emplearse directamente en la orden Genr o bien, como se verá más adelante, en el momento de especificar una ecuación. Por ejemplo: dy=d(y) Crea la variable dy como la primera diferencia de la serie y. Crea la variable d2y como la segunda diferencia de la serie y. Crea la variable dny como la n-ésima diferencia de la serie y. Crea la variable dsy como la diferencia estacionalde la serie y. Si la

d2y=d(y,2) dny=d(y,n) dsy=d(y,0,s)

serie es trimestral, s será igual a 4, si es mensual será 12, etc. ly=log(y) dly=dlog(y) serie y. Crea la variable ly como el logaritmo de la serie y. Crea la variable ly como la primera diferencia del logaritmo de la

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dnly=dlog(y,n) serie y. dsly=dlog(y,0,s)

Crea la variable ly como la n-ésima diferencia del logaritmo de...
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