Análisis estadistico

Análisis Estadístico

1. Con los datos mensuales al cierre de la cotización de la acción de Corporación Interamericana de Entretenimiento (BIMBO) y la del índice de Precios y Cotizaciones de la BMV utilizados en la Tarea 2, responda las siguientes preguntas:

a) ¿Cuál es el rendimiento promedio (geométrico) mensual del IPC y del BIMBO? Interprete su resultado.
R.- El rendimientomensual promedio geométrico de BIMBO es de 1.5887%, es decir que equivale a una tasa fija mensual de interés compuesto de 1.5887%.

En el caso del IPC el rendimiento mensual promedio geométrico es de 1.1485%, es decir que equivale a una tasa fija mensual de interés compuesto de 1.1485%.

b) Calcule el rendimiento mensual promedio aritmético mensual del IPC y de BIMBO. ¿Por qué difiereeste resultado del obtenido en el inciso anterior? Interprete su resultado.
R.- El rendimiento promedio (aritmético) de BIMBO es de 1.8924%, mientras que para el IPC es de 1.3271%, lo que equivale a una tasa de interés fija mensual para BIMBO y para el IPC de 1.8924% y 1.3271% respectivamente.

c) Calcule el rendimiento modal mensual del IPC y de BIMBO. Interprete su resultado.
R.- Elrendimiento mensual de BIMBO es de 3.72%, es decir que este fue el rendimiento mensual que más se repitió, mientras que para el caso del IPC no existe un número que se repita por lo que no hay moda.

d) Calcule el rendimiento mediano mensual del IPC y de BIMBO. Interprete su resultado.
R.- El rendimiento mensual mediano de BIMBO es de 2.19% y del IPC de 2.51% esto quiere decir que la mitaddel tiempo el rendimiento mensual de BIMBO y del IPC estuvieron por debajo del 2.19% y de 2.51% respectivamente.

e) Comparando las tres medidas de tendencia central del IPC y de BIMBO, ¿qué puede concluir sobre la existencia de sesgo en cada caso?
R.- Tanto en el caso de BIMBO como del IPC el sesgo es a la izquierda.

f) Con base en la respuesta anterior, ¿qué medida detendencia central seleccionaría usted como un descriptor del comportamiento del rendimiento mensual del IPC y de BIMBO. ¿Por qué?
R.- El rendimiento mensual en ambos caso es explicado de mejor manera mediante el promedio mensual geométrico, ya que equivale al rendimiento de un interés compuesto.

g) Si decide invertir $800,000 asignando $250,000 a un fondo de inversión que ofrece el mismorendimiento que el IPC y el resto en acciones de BIMBO, ¿qué rendimiento promedio mensual recibirá de su inversión?

R.- Como se pide el rendimiento mensual se utiliza el promedio aritmético

h) Calcule el quintil 3 para el rendimiento del IPC y de BIMBO. Interprete su resultado.
R.- El quintil 3 equivale al 60% es decir el percentil 60, dando como resultado para el IPC 1.0394%, y paraBIMBO es de 1.0326%, lo que significa que el 60% de los meses el rendimiento del IPC fue inferior al 1.0394% y para BIMBO menor de 1.0326%, lo que significa que el 40% de los meses los rendimientos del IPC fueron superiores de 1.0394% y de BIMBO superiores a 1.0326%

i) Calcule la dispersión del rendimiento del IPC y de BIMBO.
R.- La dispersión para BIMBO es de 0.0797 y para el IPC de0.0597, aparentando que BIMBO es más riesgoso.

j) Con el resultado del inciso (i) construya un intervalo de valores posibles para el rendimiento del IPC y otro para el de BIMBO, cuidando de que en cada caso la amplitud del intervalo esté a 2 desviaciones estándar alrededor de la media. Interprete cada intervalo calculado.
R.-

X±2S=(1.0189 ± (2 × 0.0797)) = (0.8595% , 1.1783%) para BIMBOX±2S=(1.0132 ± (2 × 0.0597)) = (0.8938% , 1.0729%) para IPC

Como las dos muestran tienen sesgo, se utiliza el método chebyshev

1-1k2=1-122=0.75

Por lo que en al menos el 75% de los meses, el rendimiento de BIMBO fluctuó desde 0.8595% a 1.1783% y en el caso del IPC, en al menos el 75% de los meses, el rendimiento del IPC fluctuó desde 0.8938% a 1.0729%

k) ¿Quién es más riesgo...