Aplicación Práctica Del Test De White En Excel y Posible Resolución Del Problema De Heterocedasticidad.

Aplicación práctica del test de White en Excel y posible resolución del problema de heterocedasticidad.

Mosquera López, Jesús Manuel

Detección y eliminación de heterocedasticiadad. White

El objetivo de este trabajo es mostrar un procedimiento para determinar si existe heterocedasticidad en un determinado modelo de regresión lineal clásico. Para ello se muestra un método de cálculo deltest de White fácilmente realizable a través de Excel y, finalmente, se aporta una solución al problema de heterocedasticidad.

Jesús Mosquera

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Detección y eliminación de heterocedasticiadad. White

1. Incumplimiento de la hipótesis de homocedasticidad: var(ut)= σ2 Una de las hipótesis de partida del modelo clásico es la asunción de que la varianza del modelo es constante, σ2 –propiedad conocida como homocedasticidad. Pues bien, si en un modelo se incumple esta propiedad se incurre en heterocedasticidad, lo cual implica que se incumpla una hipótesis del modelo clásico y por tanto éste se revele como inadecuado para el modelo en cuestión. De forma gráfica, lo que implica que la varianza sea heterocedástica es que los errores de la predicción, aun teniendo un valormedio aproximadamente constante, su varianza crece o decrece de forma sistemática.

2. Motivos por los cuales se produce heterocedasticidad Según Gujarati (2010) la heterocedasticidad puede deberse a: Razones de escala Distribución espacial Aprendizaje de los errores Menores restricciones de elección Mejoras en la Información Observaciones Influyentes Problemas de Especificación

3. Detección dela heterocedasticidad a través del test de White El test de White presenta una gran ventaja en comparación con otros métodos de detección de heterocedasticidad y es que, dicho procedimiento, puede llevarse a cabo sin necesidad de tener ninguna pista de cuál es la variable que provoca la hereocedasticiadad. Veremos cómo podemos proceder para la aplicación de este método a través de un ejemplo enel cual, seleccionando una muestra de 45 países de diferentes tamaños, se tratará de explicar el ahorro bruto en función del PIB. Tal y como hemos indicado, se trata de países de diferentes tamaños con lo cual suponemos que efectivamente la existencia de grandes diferencias de los valores de ambas magnitudes provocarán un problema de heterocedasticidad.

Jesús Mosquera

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Deteccióny eliminación de heterocedasticiadad. White

La muestra es la siguiente:
País Nicaragua Armenia Paraguay El Salvador Islandia Estonia Chipre Uruguay Bulgaria Ecuador Eslovenia Luxemburgo Marruecos Perú Hungría PIB 2007 (US$ a precios corrientes) 5618168130 9206277479 12222355341 20372600000 20428032016 21383914641 21447083318 23951962422 39549239381 45789374000 47314863050 5127819795875226318359 1,07492E+11 1,38757E+11 Ahorro Bruto 2007(US$ a precios corrientes) 815620698,8 2863868931 2445826674 2099500004 2360302886 4892188769 2180755839 4449358527 7248742791 12653584701 12875285236 8375005477 24302557463 25580147924 22926654822

Filipinas Chile Rumania República Checa Colombia Portugal Venezuela Finlandia Argentina Grecia Dinamarca Austria Noruega Polonia Suiza Bélgica SueciaPaíses Bajos Australia México Brasil Canadá España Italia Francia Reino Unido Alemania China Japón Estados Unidos

1,44038E+11 1,64315E+11 1,69282E+11 1,74215E+11 2,07786E+11 2,23163E+11 2,26791E+11 2,45725E+11 2,62421E+11 3,09917E+11 3,10721E+11 3,70611E+11 3,87536E+11 4,25321E+11 4,34089E+11 4,58432E+11 4,62513E+11 7,78312E+11 8,56816E+11 1,02558E+12 1,36598E+12 1,42407E+12 1,44084E+12 2,1162E+122,59401E+12 2,79904E+12 3,3234E+12 3,50553E+12 4,37794E+12 1,40108E+13

35771349587 42085399393 35021522131 42156729845 39225076635 27023380529 78805980313 64628752706 69825454137 27497029730 73996174656 1,02575E+11 1,5092E+11 84093517528 1,27392E+11 1,17866E+11 1,30678E+11 2,17445E+11 1,79265E+11 2,5701E+11 2,41275E+11 3,46065E+11 2,99632E+11 4,09207E+11 5,34069E+11 4,38568E+11 8,55815E+11...