Apuntes de series de tiempo

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ÍNDICE
CAPITULO 1
INTRODUCCIÓN SERIES DE TIEMPO 4

1.1 Modelos Dinámicos de Rezagos Distribuidos 4
1.2Modelo de Koyck 4
1.3 Modelo de Expectativas Adaptativas de Muth, Lucas 5
1.4 Modelo de Ajuste Parcial 5
1.5 Series de Tiempo 71.6 Prueba de Estacionariedad Basada en el Correlagrama 7
1.7 Prueba de RaízUnitaria 8
1.8 Prueba de Dickey-Fuller 8
1.9 Prueba aumentada de Dickey-Fuller (adf)8
1.10 Proceso Estocástico Alrededor de una Tendencia (ts) y Estacionario en Diferencia 8
1.11 Cointegración 91.12 Modelos ARIMA Y VAR 9
1.13 Metodología de Box-Jenkins 9
1.14 Vectores Autoregresivos (var) 10CAPITULO 2
MODELOS DE SERIES DE TIEMPO ESTACIONARIAS 11

2.1 Modelos de Ecuaciones Diferenciales Estocasticas 11
2.2. Modelos ARMA 132.3. Estacionalidad 13
2.4. Restricciones Estacionarias para un Proceso AR(1) 14
2.5 Restricciones Estacionarias para un Modelo ARMA(p.q) 152.6 Funcion de Autocorrelacion 15
2.7 La Funcion de Autocorrelación Parcial 16
2.8 Series de Prueba de Autocorrelacion Estacionaria 20
2.9 Criterio de Seleccióndel Modelo 21
2.10 Estacionalidad 28
2.11 Series de Tiempo 29

CAPITULO 3...
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