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a) Todos los modelos econometricos son esencialmente dinamicos.
Falso. Un modelo sera dinamico cuando la variable dependiente venga
explicada por los valores retardadas de la misma, ademas deotras
variables explicativas. b) El modelo de Koyck no tendria mucho
sentido si algunos de los coeficientes de los retardos distribuidos
son positivos y algunos negativos. Verdadero, puesto que elmodelo de
Koyck supone que los coeficientes asociados a las variables retardadas
es de la forma βk = λkβ0, con la restriccion de que 0 < λ < 1. c) Si los
modelos de Koyck y de expectativasadaptativas son estimados mediante
MCO, los estimadores seran sesgados pero consistentes.Falso.
En los modelos de Koyck y expectativas adaptativas es posible demostrar que
la variable endogenaretardada Yt-1 esta correlacionada con el termino de
error del modelo transformado:(Koyck: Cov[Yt-1, νt] = –λσ2 Expectativas
adaptativas: Cov[Yt-1, νt] = (γ – 1)σ2.) d) En el modelo de ajusteparcial, los estimadores MCO son sesgados en muestras finitas.Verdadero
, debido a que ahora no podemos afirmar que las variables explicativas(las X)
son no estocasticas, ya que si Yt es estocatica,entonces Yt-1 tambien lo será
.
e) Ante la presencia de uno o varios regresores estocasticos y de un termino
de error autocorrelacionado, el metodo de variables instrumentales produciraestimaciones insesgadas al igual que consistentes.Falso, puesto que el estimador
de variables instrumentales generara estimadores que seran consistentes en este
caso, es decir, insesgados asintoticamente.Sin embargo, nada garantiza que las
estimaciones sean insesgadas en muestras finitas.f) En presencia de una
variable explicativa retardada, el estadistico Durbin-Watson para la detección
deautocorrelacion es practicamente inutil.Verdadero, puesto que la presencia de
la variable endogena retardada como explicativa hace que el estadistico DW tienda
siempre a valores cercanos al 2, y...
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