Autocorrelacion

ateria: Econometrita

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Resumen
Auto correlación

Existes dos tipos de datos que estan disponibles para el analisis empririco:
1. transversales
2. Series detiempo
3. la combinación de ambas
al desarrollar el modelo clasico de regresion lineal (MCRL).
La auto correlacion especial es una correlacion en el espacio mas que en el tiempo. Sin embargo,resultado importante recordar que en el analisis transversal, la ordenación de los datos debe tener alguna logica.

El capitulo trata de buscar las respuestas de la siguientes preguntas:
1. ¿Cuál esla naturaleza de la auto correlación?
2. ¿Cuál son las consecuencias teóricas y practicas de la auto correlación?
3. puesto que le supuesto de no auto correlación se relaciona con lasperturbaciones no observables °i ¿Cómo se sabe que hay auto correlación en cualquier situación dada?
4. ¿Cómo se puede remediar el problema de la auto correlación?

Naturalezaΰi ¿Cómo se sabe que hayauto correlación en cualquier situación dada?
¿Cómo se puede remediar el problema de la auto correlación?

Naturaleza de la Auto correlación:
El termino de la auto correlacion se puede definir comola “correlacion entre miembros de series de observaciones ordenadas en el tiempo (como datos de series de tiempo)”

E(ÛiÛi)= 0 i ≠ j

Inercia: una de las características revelante de lamayoría de las series de tiempo economica es la inercia o lentitud. Como bien se sabe, las series de tiempo como el PNB, los indices de precios, la producción, el empleo y el desempleopresenta cicloseconomicos.

Patrones de auto correlacion y de no autocorrelacion

Sesgo de especificaciones: caso de variables excluidas.
El analisis empirico, el investigador con frecuencia empieza con un modelo deregresión razonables que puede no ser “perfecto”. Después del analisis de regresiónel investigador haria el “examen post- mortem”.

Sesgo de especificación:
Forma funcional incorrecta. Supóngase...