Basilea Ii America Latina
Páginas: 5 (1016 palabras)
Publicado: 3 de octubre de 2012
APLICACIÓN BASILEA II EN AMÉRICA LATINA Y EL PERÚ
En América latina Basilea II presenta los siguientes efectos:
* Creación de incentivos para mejorar los procedimientos de evaluación de riesgos.
* Mejoras en el sistema de gobierno corporativo. Nuevos modelos internos de riesgo.
* Cambio cultural: Necesidad de concienciar a la dirección.
* La administración de riesgosrequiere ahora nuevas y sofisticadas herramientas de información.
* Las necesidades de información requieren grandes inversiones en tecnología. Es probable, que las instituciones financieras pequeñas tengan que ser vendidas, fusionadas ó adquiridas.
Ahora bien; los posibles efectos adversos de la propuesta de Basilea II son:
* Adopción del Acuerdo en los países industrializados puedetener efecto adverso en los sistemas financieros de los mercados emergentes.
* La falta de reconocimiento de la diversificación internacional, como herramienta para el manejo del riesgo crediticio, podría reducir el volumen de préstamos a América Latina.
* Posible pérdida de competitividad de entidades financieras latinoamericanas versus subsidiarias de bancos internacionalmenteactivos.
BASILEA II EN EL PERÚ
Si bien es cierto que, en un inicio, Basilea II estaba planteado para los países del G-10, al tratarse de estándares de medición y gestión de riesgos modernos, estos rápidamente se están convirtiendo, al igual que lo ocurrido con Basilea I, en los estándares exigidos a nivel internacional en todos los países que quieran ser competitivos a nivel mundial. El Perú hasido la excepción y ha implementado Basilea II de acuerdo al contexto peruano.
En abril de 2003, la SBS decidió asumir el reto de la implementación y adecuación de lo propuesto por el comité de Basilea y estableció el Comité Especial Basilea II (CEB), en el cual se encuentran representadas las diversas áreas de la Superintendencia involucradas. Entre las principales labores que viene realizandoeste Comité se encuentran las siguientes:
* Diseño de la supervisión según los principios de Basilea II.
* Adecuación de la estructura orgánica.
* Acceso a información nivel de operación: Nueva Central de Riesgos.
* El establecimiento de procedimientos de supervisión y mecanismos de alerta.
* Evaluación cuantitativa del impacto de la implementación del NAC en el sistemafinanciero peruano
* Identificación de los principales cambios en la regulación y estudio de nuevas normas.
* Diseño del marco de transparencia ajustado a Basilea II.
* Los avances en la implementación del NAC son publicados anualmente en la memoria de la SBS.
APLICACIÓN DEL PILAR 1 EN EL PERÚ
El artículo 199° de la Ley General establece que el patrimonio efectivo de las empresas debeser igual o mayor al 10% de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales que corresponden a la suma de: el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10 y los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito. Dicho cómputo debe incluir toda exposición o activo enmoneda nacional o extranjera, incluidas sus sucursales en el extranjero.
Las empresas deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo.
La SBS emitió la Resolución SBS N° 2115-2009 según la cual las empresas deberán destinar patrimonio efectivo para cubrir el riesgo operacional que enfrentan. Para el cálculo de dichorequerimiento patrimonial las empresas deberán aplicar uno de los siguientes métodos: método del indicador básico, método estándar alternativo y métodos avanzados (AMA); requiriéndose la autorización de la SBS para utilizar los dos últimos métodos.
Considerando la coyuntura económica generada por la crisis financiera internacional, la SBS aprobó un cronograma de transición temporal para que activos...
En América latina Basilea II presenta los siguientes efectos:
* Creación de incentivos para mejorar los procedimientos de evaluación de riesgos.
* Mejoras en el sistema de gobierno corporativo. Nuevos modelos internos de riesgo.
* Cambio cultural: Necesidad de concienciar a la dirección.
* La administración de riesgosrequiere ahora nuevas y sofisticadas herramientas de información.
* Las necesidades de información requieren grandes inversiones en tecnología. Es probable, que las instituciones financieras pequeñas tengan que ser vendidas, fusionadas ó adquiridas.
Ahora bien; los posibles efectos adversos de la propuesta de Basilea II son:
* Adopción del Acuerdo en los países industrializados puedetener efecto adverso en los sistemas financieros de los mercados emergentes.
* La falta de reconocimiento de la diversificación internacional, como herramienta para el manejo del riesgo crediticio, podría reducir el volumen de préstamos a América Latina.
* Posible pérdida de competitividad de entidades financieras latinoamericanas versus subsidiarias de bancos internacionalmenteactivos.
BASILEA II EN EL PERÚ
Si bien es cierto que, en un inicio, Basilea II estaba planteado para los países del G-10, al tratarse de estándares de medición y gestión de riesgos modernos, estos rápidamente se están convirtiendo, al igual que lo ocurrido con Basilea I, en los estándares exigidos a nivel internacional en todos los países que quieran ser competitivos a nivel mundial. El Perú hasido la excepción y ha implementado Basilea II de acuerdo al contexto peruano.
En abril de 2003, la SBS decidió asumir el reto de la implementación y adecuación de lo propuesto por el comité de Basilea y estableció el Comité Especial Basilea II (CEB), en el cual se encuentran representadas las diversas áreas de la Superintendencia involucradas. Entre las principales labores que viene realizandoeste Comité se encuentran las siguientes:
* Diseño de la supervisión según los principios de Basilea II.
* Adecuación de la estructura orgánica.
* Acceso a información nivel de operación: Nueva Central de Riesgos.
* El establecimiento de procedimientos de supervisión y mecanismos de alerta.
* Evaluación cuantitativa del impacto de la implementación del NAC en el sistemafinanciero peruano
* Identificación de los principales cambios en la regulación y estudio de nuevas normas.
* Diseño del marco de transparencia ajustado a Basilea II.
* Los avances en la implementación del NAC son publicados anualmente en la memoria de la SBS.
APLICACIÓN DEL PILAR 1 EN EL PERÚ
El artículo 199° de la Ley General establece que el patrimonio efectivo de las empresas debeser igual o mayor al 10% de los activos y contingentes ponderados por riesgo totales que corresponden a la suma de: el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo de mercado multiplicado por 10, el requerimiento de patrimonio efectivo por riesgo operacional multiplicado por 10 y los activos y contingentes ponderados por riesgo de crédito. Dicho cómputo debe incluir toda exposición o activo enmoneda nacional o extranjera, incluidas sus sucursales en el extranjero.
Las empresas deberán contar con un proceso para evaluar la suficiencia de su patrimonio efectivo en función a su perfil de riesgo.
La SBS emitió la Resolución SBS N° 2115-2009 según la cual las empresas deberán destinar patrimonio efectivo para cubrir el riesgo operacional que enfrentan. Para el cálculo de dichorequerimiento patrimonial las empresas deberán aplicar uno de los siguientes métodos: método del indicador básico, método estándar alternativo y métodos avanzados (AMA); requiriéndose la autorización de la SBS para utilizar los dos últimos métodos.
Considerando la coyuntura económica generada por la crisis financiera internacional, la SBS aprobó un cronograma de transición temporal para que activos...
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