Basilea
Páginas: 5 (1123 palabras)
Publicado: 4 de febrero de 2011
ACUERDOS DE BASILEA
Los acuerdos de Basilea en si son un conjunto de estándares para establecer requerimientos mínimos de capital en las instituciones bancarias.
Este mismo es preparado por el comité de Basilea para la supervisión bancaria, que son un grupo de bancos y autoridades financieras de los países del G-10, y su primer versión o estándar fue desarrollado en 1988 (Basilea I )El objetivo principal es promover una capitalización de los bancos y un mejor manejo del riesgo fortaleciendo la estabilidad del sistema financiero. Su mayor ventaja es que permite incorporar de forma integral los conceptos de riesgo a la administración del negocio de una institución bancaria.
Basilea II está basada en 3 pilares que son:
Pilar I.- Alinea los requisitos mínimos de capitalal riesgo de pérdida económica y operacional del banco frente al riesgo crédito, operacional y de mercado
Así mismo mejora la sensibilidad de la estructura de riesgo de pérdidas de crédito al requerir niveles más altos de capital para aquellos deudores que presentan mayores niveles de riesgo crédito y viceversa.
Pilar II.- Establece un rol supervisor sobre las mediciones internas generales deriesgo de una institución, para asegurar que la administración a través de las junta directiva y alta gerencia del banco están ejerciendo un juicio apropiado y que ha establecido niveles adecuados de capital.
Pilar III.- Promueve una administración prudente al aumentar el grado de transparencia del proceso de administración del riesgo del banco.
La adopción de Basilea II requiere someteral banco a un proceso muy complejo de adopción de reglas relacionadas al riesgo retorno, por lo que no se considera una tarea sencilla y requiere de:
1. Definir reglas de gobierno corporativo
2. Mejorar los procesos de administración de riesgo
3. Clarificar roles dentro de la organización
a. Auditores internos
b. Departamento de riesgos
c. Área comercial o denegocios
d. Junta directiva
e. Alta gerencia
Cuando se implementa Basilea II se provoca un cambio en la forma de administrar el negocio, que se reflejara en la forma de medición del retorno alineado al riesgo e incorporará un cambio en la cultura de administración del negocio en materia de riesgos, en línea con el gobierno corporativo. Se dice de esto que se integra la estrategia deriesgo a todo novel del negocio.
Pero por esto es que se considera un Mega proyecto y que deberá de ser liderado por la junta directiva, aunque por su naturaleza puede abrumar a la junta directiva, de tal forma que esta no sepa cómo empezar.
El equipo debe ser hecho por persona de adentro de la organización y posteriormente se contratará un equipo externo de consultores. Se formará por:
*Especialista en riesgo operacional
* Especialista en riesgo crédito
* Especialista riesgo Mercado
* Líder conocedor del acuerdo de Basilea II
Estos elementos se dedicaran solo a esta actividad.
El proyecto se manejara como un caso de negocio (Business case) y las preguntas clave del mismo serán:
* El impacto Basilea sobre el banco
* Análisis de enfoque en riesgos paracrédito, operacional y de mercado
* Alternativas de implantación
* Sugerencia de la administración
* Análisis de simulación de capitales requeridos
* Acciones a seguir por niveles de prioridad
* Cronograma sugerido
Con respecto de Basilea III
Gobernadores de bancos centrales y reguladores cerraron un acuerdo que forzará a los bancos a más que triplicar, al 7%, su capital decalidad, para poder resistir sacudidas financieras sin ayuda estatal al cual bautizaron como Basilea III.
Se espera que los líderes del Grupo de 20 (G20) economías emergentes y desarrolladas, que pidieron la reforma, aprueben en noviembre el paquete de medidas.
Las siguientes son algunas de las medidas que se acordaron:
Capital estructural (Tier 1)
Se refiere a las reservas básicas de...
Los acuerdos de Basilea en si son un conjunto de estándares para establecer requerimientos mínimos de capital en las instituciones bancarias.
Este mismo es preparado por el comité de Basilea para la supervisión bancaria, que son un grupo de bancos y autoridades financieras de los países del G-10, y su primer versión o estándar fue desarrollado en 1988 (Basilea I )El objetivo principal es promover una capitalización de los bancos y un mejor manejo del riesgo fortaleciendo la estabilidad del sistema financiero. Su mayor ventaja es que permite incorporar de forma integral los conceptos de riesgo a la administración del negocio de una institución bancaria.
Basilea II está basada en 3 pilares que son:
Pilar I.- Alinea los requisitos mínimos de capitalal riesgo de pérdida económica y operacional del banco frente al riesgo crédito, operacional y de mercado
Así mismo mejora la sensibilidad de la estructura de riesgo de pérdidas de crédito al requerir niveles más altos de capital para aquellos deudores que presentan mayores niveles de riesgo crédito y viceversa.
Pilar II.- Establece un rol supervisor sobre las mediciones internas generales deriesgo de una institución, para asegurar que la administración a través de las junta directiva y alta gerencia del banco están ejerciendo un juicio apropiado y que ha establecido niveles adecuados de capital.
Pilar III.- Promueve una administración prudente al aumentar el grado de transparencia del proceso de administración del riesgo del banco.
La adopción de Basilea II requiere someteral banco a un proceso muy complejo de adopción de reglas relacionadas al riesgo retorno, por lo que no se considera una tarea sencilla y requiere de:
1. Definir reglas de gobierno corporativo
2. Mejorar los procesos de administración de riesgo
3. Clarificar roles dentro de la organización
a. Auditores internos
b. Departamento de riesgos
c. Área comercial o denegocios
d. Junta directiva
e. Alta gerencia
Cuando se implementa Basilea II se provoca un cambio en la forma de administrar el negocio, que se reflejara en la forma de medición del retorno alineado al riesgo e incorporará un cambio en la cultura de administración del negocio en materia de riesgos, en línea con el gobierno corporativo. Se dice de esto que se integra la estrategia deriesgo a todo novel del negocio.
Pero por esto es que se considera un Mega proyecto y que deberá de ser liderado por la junta directiva, aunque por su naturaleza puede abrumar a la junta directiva, de tal forma que esta no sepa cómo empezar.
El equipo debe ser hecho por persona de adentro de la organización y posteriormente se contratará un equipo externo de consultores. Se formará por:
*Especialista en riesgo operacional
* Especialista en riesgo crédito
* Especialista riesgo Mercado
* Líder conocedor del acuerdo de Basilea II
Estos elementos se dedicaran solo a esta actividad.
El proyecto se manejara como un caso de negocio (Business case) y las preguntas clave del mismo serán:
* El impacto Basilea sobre el banco
* Análisis de enfoque en riesgos paracrédito, operacional y de mercado
* Alternativas de implantación
* Sugerencia de la administración
* Análisis de simulación de capitales requeridos
* Acciones a seguir por niveles de prioridad
* Cronograma sugerido
Con respecto de Basilea III
Gobernadores de bancos centrales y reguladores cerraron un acuerdo que forzará a los bancos a más que triplicar, al 7%, su capital decalidad, para poder resistir sacudidas financieras sin ayuda estatal al cual bautizaron como Basilea III.
Se espera que los líderes del Grupo de 20 (G20) economías emergentes y desarrolladas, que pidieron la reforma, aprueben en noviembre el paquete de medidas.
Las siguientes son algunas de las medidas que se acordaron:
Capital estructural (Tier 1)
Se refiere a las reservas básicas de...
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