Cambio de tasas
Taller de Tasas
1. El banco A cotiza las siguientes tasas spot:
USD/AUD 0.50- 0.60
JPY/USD 120- 130
SGD/USD 1.80- 1.90
A. A que tasa puede USTED comprarAUD teniendo USD?
Se puede comprar AUD a una tasa de 0,6 teniendo USD.
B. A que tasa puede el BANCO venderle USD si usted tiene AUD?
1/ 0.50 = 2 USD/AUD
C. Calcule elporcentaje bid-ask spread para USD/AUD?
(0,60 – 0,50)/(0.50+0.60) /2) = 18.18%
D. Cuantos AUD recibiría USTED por SGD 1.000.000?
SGD | 1.000.000 | AUD | X |
| | | |
USD | 1| SGD | 1,90 |
USD | X | SGD | 1.000.000 |
| | | |
X= | 526.316 | USD | |
| | | |
AUD | 1 | USD | 0,50 |
AUD | X | USD | 526.316 |
| | | |
X= | 1.052.632 |AUD | |
E. Suponga que el banco B tiene la siguiente cotización de tasa spot:
JPY/USD 135- 140
Hay alguna oportunidad de arbitraje entre el banco A y B? Si, la respuesta es afirmativaexplique como usted conduciría el arbitraje para obtener una utilidad sin riesgo. Y si la respuesta es negativa explique por qué.
Si existe arbitraje entre los dos bancos, para obtener una utilidadsin riesgo yo conduciría el arbitraje proponiendo que se puede adquirir USD del banco A a 130 JPY y se vende en el banco B a 135 JPY, así se obtendría una ganancia de 3 JPY por cada USD vendido albanco B.
2.
A. En lo corrido del último año, el EURO pasó de COP3.000 a COP2.850. Calcular el porcentaje de variación de la tasa COP/EUR.
(2850-3000)/3000 = - 05,00% porcentaje devariación de la tasa COP/EUR
B. Durante el mismo periodo, el USD se deprecio un 20% frente al COP, cual fue el porcentaje de apreciación del COP?
COP/USD | -12,00% | | |
| | | |
| Tf-1/1 | -0,12 | |
| Tf | 0,88 | |
USD/COP | Ti | 1 | |
| Tf | 1,1364 | |
El porcentaje de apreciación fue de | 13,64% | |
C. Basados en la parte A y B, el USD se...
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