Cobranzas

Riesgo Operacional, Análisis y Optimización
Enero de 2.008

Contenidos
• Concepto de Riesgo Operacional • Solvencia II, Requerimientos • Estudios efectuados • Herramientas de Control • Planteamiento • Metodología

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Contenidos

• Concepto de Riesgo Operacional
• Solvencia II, Requerimientos • Estudios efectuados • Herramientas de Control • Planteamiento • Metodología

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Riesgo Operacional Esel riesgo derivado de la posibilidad de que se produzcan pérdidas directas o indirectas pé asociadas a errores humanos, fallos en los sistemas, existencia de políticas, procesos o humanos, sistemas, polí controles inadecuados y eventos externos. El nuevo marco de solvencia para las entidades financieras (Basilea II) ha sido pionero en incluir el (Basilea riesgo operacional entre las tipologías deriesgo susceptibles de requerir dotaciones específicas de tipologí especí capital. Basilea II ha establecido la siguiente clasificación de riesgos operacionales clasificació
: Incumplimiento de Políticas Laborales Clientes, Productos y Prácticas Comerciales no apropiadas (8) Adecuación, (8) Adecuación, información y información y confidencialidad confidencialidad (9) Prácticas (9) Prácticasinadecuadas de inadecuadas de negocios o de negocios o de mercado mercado (10) Errores o (10) Errores o defectos en los defectos en los productos productos (11) Selección, (11) Selección, soporte y soporte y gestión de los gestión de los clientes clientes (12) Actividades (12) Actividades de consultoría y de consultoría y asesoría asesoría Daño a los activos fijos Interrupciones de negocio y fallos enlos sistemas (14) Fallas en los (14) Fallas en los sistemas sistemas Ejecución, entrega y gestión de procesos (15) Captura, (15) Captura, ejecución y ejecución y mantenimiento de mantenimiento de los procesos los procesos (16) Supervisión y (16) Supervisión y reporte de reporte de información información (17) Errores o (17) Errores o pérdida de pérdida de documentación documentación (18)Inadecuada (18) Inadecuada gestión de gestión de cuentas de cuentas de clientes clientes (19) Contrapartes (19) Contrapartes de negocio de negocio (20) Fallos de (20) Fallos de Proveedores u Proveedores u Outsourcing Outsourcing

Fraude Interno

Fraude Externo

(1) Actividades no (1) Actividades no autorizadas autorizadas (2) Hurto y (2) Hurto y Fraude Fraude

(3) Seguridad de (3) Seguridad de los sistemaslos sistemas (4) Hurto y Fraude (4) Hurto y Fraude

(5) Relaciones (5) Relaciones laborales laborales (6) Fallos en la (6) Fallos en la seguridad del seguridad del entorno laboral entorno laboral (7) Discriminación (7) Discriminación

(13) Desastres y (13) Desastres y otros otros acontecimientos acontecimientos

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Riesgo Operacional

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Con el objetivo de simplificar la identificacióndel riesgo operacional, en el mapa de riesgos vamos a identificació agrupar las siete categorías propuestas en BIS II en las cuatro categorías que se enuncian en la í categor categorí propia definición del riesgo operacional: definició – Personas: que comprenderá los riesgos operacionales relativos a fraude interno, fraude Personas: comprenderá interno, externo. – Sistemas: que comprenderá losriesgos operacionales relativos a interrupciones de negocio Sistemas: comprenderá y fallos en los sistemas. – Políticas y procesos: que comprenderá los riesgos operacionales relativos a incumplimiento Polí procesos: comprenderá de políticas laborales, clientes, productos y prácticas comerciales no apropiadas y polí clientes, prá ejecución, entrega y gestión de los procesos. ejecució gestió – Otros :que comprenderá el resto de los riesgos operacionales no encuadrados en las comprenderá categorías anteriores. categorí El riesgo operacional es sin duda la tipología de riesgo más novedoso de entre las consideradas tipologí má por los nuevos marcos de solvencia para las entidades financieras y de seguro. Es por ello que esta financieras tipología de riesgo no aparece recogida ni de forma...