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Apuntes de clase Econometría I

Prof. Rafael de Arce

EJEMPLO DE ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE UN MODELO UNIECUACIONAL CON E-VIEWS
rafael.dearce@uam.es Con este documento se pretende ilustrar de un modo aplicado cómo debe realizarse el análisis de un modelo uniecuacional a partir de los contenidos aprendidos en la asignatura Econometría I (obviándose el análisis de cumplimiento de hipótesisbásicas sobre las perturbaciones aleatorias, que forma parte de la asignatura Econometría II). Para ello, se ha descrito un modelo imaginario de una compañía discográfica sobre la que se hará el análisis correspondiente. El workfile de datos de e-views con el que se realiza el análisis de este modelo esta disponible en la hoja web de docencia (http://www.uam.es/rafael.dearce) en el apartado de “docencia– econometría I – Documentos de apoyo”, donde también está colgado este documento. Se seguirán las siguientes fases: 1. Planteamiento del estudio econométrico (reseña de la especificación) 2. Estimación del modelo 3. Valoración y contraste del modelo a. Análisis preliminares (signos) b. Análisis de significatividad individual (t-student) c. Análisis de significatividad conjunta (F-snedecor y R’scuadrados) d. Análisis de bondad a priori e. Contraste de hipótesis sobre la estructura f. Análisis de bondad a posteriori 4. Reseña sobre la utilización del modelo y análisis estructural 1. PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO ECONOMÉTRICO (RESEÑA BREVE DE LA ESPECIFICACIÓN) Una discográfica quiere estimar cuál podría ser el número de discos que venderá en quince países en los que todavía no ha salido almercado. Para ello, cuenta con información sobre los resultados de ventas del nuevo disco (DISCO2) y otras variables de interés en cada país para un total de 37 observaciones donde el disco ya está en circulación. Después de haber realizado un profuso estudio sobre las características del mercado y a partir de su propia experiencia, decide especificar un modelo econométrico del siguiente tipo:DISCO2 = C(1) + C(2)*DISCO1 + C(3)*CONCIERTOS + C(4)*PRECIO + C(5)*PUBLICIDAD + U Donde las variables responden a la siguiente descripción: DISCO2 : DISCO1: CONCIERTOS: PRECIO: COMPENTENCIA: discos (segundo disco) vendidos en cada país (mill. Euros) discos (primer disco) vendidos en cada país (mill. Euros) conciertos del artista programados o realizados en cada país durante el año precio del disco encada país índice de número de discos nuevos aparecidos en el último año

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Apuntes de clase Econometría I

Prof. Rafael de Arce

Observaciones para el modelo
obs 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 DISCO2 19.62440 24.75162 20.34348 20.29559 22.73074 19.02283 22.22471 21.81065 21.38911 24.69819 22.20895 22.6793223.39615 22.81236 21.89175 22.17145 21.65847 20.78979 19.37154 23.98910 19.88379 21.82583 23.70377 22.11428 21.55363 22.49869 23.43335 23.43866 20.73224 21.33173 21.60142 23.21305 20.20242 24.28200 24.01013 21.84610 22.77669 DISCO1 0.042714 0.602487 0.174360 0.761751 0.845421 0.333591 0.716306 0.619168 0.109921 0.902755 0.089278 0.915621 0.422699 0.222587 0.362624 0.256338 0.957983 0.480493 0.5063510.446717 0.281235 0.119633 0.781631 0.717022 0.541472 0.149680 0.973410 0.338759 0.773977 0.211482 0.189841 0.555177 0.561676 0.859774 0.827395 0.095522 0.232663 CONCIERTOS 8.881616 13.10465 9.366846 9.107802 11.57255 8.099111 8.695235 11.19543 10.68342 12.41912 9.903191 9.891003 11.93930 11.67184 9.409928 12.37123 11.38181 8.798160 7.676893 11.92219 8.087764 10.20044 11.82051 8.700067 8.67491610.35972 10.69953 12.75346 8.869860 10.91449 9.795698 11.92511 9.527337 12.50456 11.95764 10.47120 10.60775 PRECIO 0.708234 0.240795 0.602033 0.367717 0.087455 0.410215 0.056376 0.055346 0.747502 0.168663 0.009841 0.529408 0.534583 0.240533 0.543412 0.706503 0.560171 0.129903 0.085372 0.419101 0.219667 0.124745 0.611332 0.079816 0.009832 0.215352 0.069910 0.167849 0.443793 0.179308 0.643950 0.604409...
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