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UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
INGENIERIA CATASTRAL Y GEODESIA
ECONOMETRIA

Objetivos

• Interpretar los datos suministrados con ayuda del software Stata 10.0
• Aplicartécnicas estadísticas a datos económicos para preparar pronósticos.


Introducción
La elaboración de series temporales es fundamental para el estudio de la economía concreta de los países y lasregiones, aplicándose igualmente al análisis de la actividad empresarial o de las ramas de industria. Son muchas las variables que se presentan usualmente como series de tiempo (producto nacional bruto,importaciones y exportaciones, índices de precios, índices bursátiles, tipos de cambio, ventas, etc.). Estas son importantes para los análisis de coyuntura, para estudiar las variaciones de laproducción o el consumo y para seguir los movimientos de los ciclos económicos.
También pueden tener un interés más teórico, dado que ellas permiten apreciar cómo se interrelacionan diversas variablesen la práctica, permitiendo construir modelos econométricos y verificando proposiciones teóricas.

Marco Teorico

Una serie de tiempo es una colección de observaciones generadas en formasecuencial a través del tiempo, es decir, un conjunto de observaciones repetidas de la misma variable.

Los datos se ordenan con respecto al tiempo y las observaciones son generalmente dependientes entresí. Anteriormente, cualquier serie de tiempo (incluidos los datos financieros), se modelaba considerando los supuestos de estacionariedad, independencia y distribución idéntica.

A partir de estacaracterización se desprenden dos conceptos fundamentales en el análisis de series de tiempo.

1. Ruido blanco: el proceso t y se define como ruido blanco si cumple con las siguientes condiciones:a) La esperanza de t y es igual a 0 para todos los periodos t.
b) La varianza de t y es constante y por consiguiente independiente del tiempo.
c) Las autocorrelaciones son iguales a 0.

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