Economeria

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Práctica 5: Identificación y estimación de Series de Tiempo

1. Sean los procesos:

a) (1 - 0.7 L + 0.5 L2) Yt = 3 + ut

Dado que la norma es mayor a uno el proceso esestacionario.

…….

b) (1- 0.4 L) Yt = (1 – 0.8 L + 0.4 L2 ) ut

El proceso arma (1,2) es estacionario

Dado que la norma es mayor a uno el proceso es invertible.

(1- 0.4 L)Yt = (1 – 0.8 L + 0.4 L2 ) ut

Forma ma (infinita)

c) (1 – 0.8 L ) (1 – L)2 Yt = (1 + 0.7 L ) ut

El proceso arima (1,2,1) es invertible y estacionario.

(1 – 0.8 L ) (1 – L)2Yt = (1 + 0.7 L ) ut

Para la serie wt

(1 – 0.8 L ) (1 – L)2 Yt = (1 + 0.7 L ) ut

(1 – 0.8 L ) wt= (1 + 0.7 L ) ut

Es un arma (1.1)
Es estacionario y invertible

[pic]

-Analice el comportamiento implicado por cada modelo para la serie original Yt (Indique: si es estacionario, invertible, obtenga su media y función de autocorrelación (si existen), si tiene tendencia encaso de no ser estacionario, etc.)
- Escriba los procesos a y b en la forma MA y el proceso c en la forma invertida.
- Evalué la función de autocorrelación para la serie estacionaria, Yt oWt, según corresponda. Interprete resultados.

2. Para la serie mensual de Índice de Precios del consumo de alimentos balanceados (IPCA)

a) Realice el análisis de estacionariedad y obtengalas conclusiones de cada resultado, sea este gráfico o numérico.

[pic]

En este primer caso se observa que hay tendencia estocástica en la serie del IPCA, por lo tanto no se puede afirmar que seaestacionaria ni en media ni varianza. Para ello analizaremos las pruebas de hipótesis de raíz unitaria de D-F para este modelo.

[pic]
Volviendo al caso que estamos contemplando en este ejemplo, larepresentación gráfica de la primera diferencia se observa que la serie es un poco estacionaria en media, pareciera que toma valores cercanos a cero. Comparando este gráfico con el anterior, parece...
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