Econometria Series De Tiempo

Universidad Católica Andrés Bello

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Escuela de Economía

Cátedra de Econometría

Prof. José Niño












ESTUDIO DE SERIES TEMPORALES

EXPORTACIONES TRIMESTRALES DE VENEZUELA Y COLOMBIA 2000-2010



Cabrera Marante, Yoselin CI. 19.605.168

Castreje, María Alejandra CI. 19.477.541

Gómez Barnola, Miguel CI. 19.505.659Pantaleo Añel, Ricardo CI. 20.654.078

Pérez Anzola, Rosi CI. 21.327.531



Caracas, 09/02/2012



ÍNDICE:

Pág.

INTRODUCCION

Series de Tiempo……………………………………………...................................................2

Exportaciones en Venezuela

Tendencia Secular………………………………………………………………………………3

Componente Estacional……………………………..………………………………………….4

VariacionesCíclicas……………………………………………………………………………..5

Variaciones Irregulares………………………………………………………………………….6

Exportaciones en Colombia

Tendencia Secular……………………………………………………………………………….7

Componente Estacional…………………………………………………………………………8

Variaciones Cíclicas……………………………………………………………………………...9

Variaciones Irregulares………………………………………………………………………….10

Conclusiones……………………………………………………………………………………...11Bibliografía…………………………………………………………………………………………12



















INTRODUCCION:

Una serie de tiempo es un conjunto de datos numéricos que se obtienen en períodos regulares a través de un tiempo determinado. Estos datos pueden resultar variados, normalmente son usados para evaluar el comportamiento de variables como ventas o índices de precio. En general puede aplicarse a cualquier área de la economía.

Las series detiempo desempeñan un papel importante en el análisis requerido para el pronóstico de eventos futuros. En general se evalúan periódicamente el comportamiento de las variables de estudio con el fin de pronosticar que va a pasar en el futro en base a lo está ocurriendo en el presente y lo que ha ocurrido en el pasado.

El comportamiento de las series de tiempo se basa en cuatro componentes: latendencia, las variaciones cíclicas, variaciones estacionales y variaciones irregulares.

A continuación se procede a explicar el análisis de series de tiempo aplicado al estudio del comportamiento de las exportaciones entre Colombia y Venezuela, y sus variaciones en la década de 2000-2010.
























El pronóstico del futuro resulta de gran importancia paradistintos sectores en el ámbito económico; pues esta habilidad para proyectar permite a empresas, al sector gubernamental e incluso a familias organizarse y proyectarse logrando así mejores estrategias para encontrar una mayor probabilidad de éxito en cada situación en la que podrían encontrarse.

Un proceso para la realización de estos pronósticos son las llamadas series de tiempo oseries temporales, estas comienza con la recolección de datos anteriores, los cuales deben ser suficientemente amplios para que sean capaces de representar una información relevante del fenómeno que se desea explicar.

Para el estudio completo de este proceso de series temporales y su validez es necesario, el análisis de cuatro componentes:

1. Tendencia Secular: conducta a largo plazo de lavariable. Refleja la dirección general de la serie de tiempo como ascendente o descendente. Se denota por la letra T

2. Componente Estacional: movimientos en las series de tiempo que ocurren de nuevo cada año por la misma época. Se denota con la letra S.

3. Variaciones Cíclicas: abarcan períodos mucho más prolongados que las variaciones estacionales, generalmente se deben al nivelgeneral de la actividad comercial (fenómenos mundiales) y tienen un período de duración entre 3 o más años. Se denota con la letra C.

4. Variaciones Irregulares: producidas por sucesos inusuales que producen movimiento sin un patrón discernible. Pueden ser producidos por eventos tales como guerras, inundaciones, terremotos, elecciones políticas o...