Econometria

Examen de ECONOMETRIA
Febrero 2005
TEORIA
PREGUNTA 1.- Obtener razonadamente la matriz de covarianzas del estimador de MCO ( 5 puntos)
PREGUNTA 2.- Obtener razonadamente un intervalo deconfianza para el estimador de la varianza de la perturbación aleatoria (5 puntos)
PRACTICA

1.- dado el modelo lineal general MLG: [pic], del que se dispone de la siguiente informaciónmuestral:
[pic]; [pic]; SCT= 400
Se pide


a) Contrastar la significación global del modelo , con una confianza de 5%
(1 punto)
b) Efectuar el contraste dehipótesis :[pic] con una confianza del 5% ( 1.5 puntos)
c) Coeficiente de Determinación Corregido y valor critico del Coeficiente de Determinación con un nivel de confianza del 99% (1,5puntos)
d) Contrastar la existencia de permanencia estructural del modelo en el periodo T+1 con un nivel de confianza del 95% conocido que :[pic] ( 2 puntos)


2.- Se quiere estudiarel comportamiento inversor de 8 empresas de un determinado sector industrial, de las que 4 son españolas y 4 extranjeras .La especificación del modelo consiste en una relaciçon lineal de lainversión[pic] con el incremento de la producción [pic].Además se piensa que un elemento diferenciador en el comportamiento esta constituido por la nacionalidad de las empresas .Disponiendo de lainformación muestral que se adjunta en la tabla




|Empresa |nacionalidad |Inversión |Incremento producción |
|1 |Española|10 |100 |
|2 |Española |2 |25 |
|3|Española |4 |40 |
|4 |Española |8 |70 |
|5...