Econometria

FORMULARIO ESTADÍSTICA E INTRODUCCIÓN A LA ECONOMETRÍA II

F ( x) =

−∞

∫ f ( x)dx
∀xi

x

α R = E (ξ R )
V (ξ ) = α 2 − α12

α 2 = ∫ x2 f ( x)dx
−∞

+∞

α1 = ∫ xf ( x)dx
−∞

+∞

E (ξ ) = ∫ xf ( x) dx
−∞

+∞

E (ξ ) = ∑ ( xi Pi )

E [g (ξ )] = ∫ g ( x) f ( x) dx
+∞ −∞+∞

∫x
0

p

e − qx dx =

Γ( p + 1) p! = p +1 p +1 q q

Distribuciones Discretas

Función de cuantía P(ξ = xi)

Esperanza

VarianzaB (m; p )
ξ = Fracasos

⎛ m ⎞ x m− x ⎜ ⎟p q ⎜x ⎟ ⎝ ⎠

mp
q p

mpq
q p2

pq x pq x −1
⎛ x + r − 1⎞ r x ⎜ ⎜ x ⎟p q ⎟ ⎝ ⎠

G ( p)
ξ =Ensayos

1 p
r q p
r

q p2
q p2

ξ = Fracasos

BN (r ; p)
ξ= Ensayos

⎛ x − 1⎞ r x − r ⎜ ⎜ r − 1⎟ p q ⎟ ⎝ ⎠
⎛ N 1 ⎞⎛ N 2 ⎞ ⎜ ⎟⎜ ⎟ ⎜ x ⎟⎜ n −x ⎟ ⎠ ⎝ ⎠⎝ ⎛N⎞ ⎜ ⎟ ⎜n ⎟ ⎝ ⎠
m! x x x p1 1 p 2 2 ... p k k x1 ! x 2 !.....x k !

r p

r

q p2

H ( N ; n; p )

n

N1 N

n

N1 N 2 N − nN N n −1

M (m; p1 ; p2 ;.... pk )

E (ξ i ) = mpi

V (ξ i ) = mpi qi

Poisson

e −λ

λx
x!

λ

λ

Distribuciones ContinuasFunción de densidad f(x)

Esperanza

Varianza

U [a; b]

1 b−a

b+a 2

(b − a) 2 12

t n −1 =

N(0,1)

2 xn−1 =

nS x2

χ

2 n −1σ2

E(x) = μ
2 1x

n −1

2 xn −1 =

(n − 1) S

σ2

V(x) =

σ2 n

E ( S x2 ) =

n −1 2 σ n

E ( S12 ) = σ 2

b2 W= 2 z

Dn

u=∑u n
i =1

n

i i

z = ∑ (ui − u ) ni
2 2 i =1

n

N(

2n − 1 16n − 29 ; ) 3 90

N (2γ (1 − γ )n;2γ (1 − γ ) n )

n

1