Econometria

Páginas: 7 (1603 palabras) Publicado: 22 de noviembre de 2012
ECONOMETRIA I
OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Introducir los aspectos fundamentales del proceso de construcción de modelos econométricos así como las técnicas estadísticas básicas para la estimación y análisis de los modelos de regresión lineal simple y múltiple que posibilite al alumno el desarrollo de un modelo econométrico apoyado con técnicas de computación.
OBJETIVOS PARCIALES
• Aplicar elmodelo clásico de regresión lineal en la estimación de los coeficientes de un modelo de regresión lineal simple y múltiple.
• Someter a pruebas empíricas las hipótesis de los modelos económicos.
• Entender las propiedades y limitaciones del análisis clásico de regresión múltiple, y las pruebas que pueden aplicarse a las estimaciones de los coeficientes de un modelo econométrico.
• Detectarcasos en los que haya violaciones de los supuestos del modelo clásico de regresión y aplicar medidas remédiales.
• Aplicar técnicas especializadas contenidas en un software general (como Excel), y, por otra parte, las técnicas contenidas en algún otro paquete econométrico más especializado (EViews, SAS, Stata, SPSS).
PROGRAMA
UNIDAD I: EL MODELO DE REGRESIÓN UNIVARIADO
Objetivos
• Definir elobjetivo, los alcances y limitaciones de la econometría.
• Distinguir entre los modelos deterministicos y los modelos aleatorios.
• Estimar los parámetros de un modelo econométrico uniecuacional a través del principio de mínimos cuadrados ordinarios (MCO), considerando el caso de regresión lineal simple.
• Identificar los supuestos básicos sobre los que se sustenta el modelo de regresión linealsimple.
• Someter a prueba las hipótesis de los modelos económicos.
• Elaborar predicciones puntuales y por intervalo con base al modelo econométrico de regresión lineal simple.
I.1 INTRODUCCIÓN: LA ESTRUCTURACIÓN DE UN MODELO ECONOMÉTRICO |
Sesiones | Contenido temático | Bibliografía |
1(1) | •El concepto de modelo; modelo económico y modelo econométrico.• Etapas en la elaboración de unmodelo econométrico.•El modelo econométrico lineal simple y múltiple.• Ejemplos: el modelo de demanda para un bien, el modelo de educación de Mincer; el modelo del mercado de Sharpe, el modelo de la función consumo keynesiana. | • Intriligator, Michael; Modelos Econométricos: Técnicas y Aplicaciones, F. C. E., México,1990.• Gujarati, D., Econometría, 4°ed. Mc. Graw Hill, México, 2004.• Salas, Javier,Econometría aplicada a los países en desarrollo. El caso mexicano, F. C. E., México, 1990.• Pindyck, R. y D. Rubindfeld, Econometría, modelos y pronósticos, McGraw Hill, México, 2001. |
I.2 LA SOLUCIÓN DE UN MODELO DE REGRESIÓN: ESPECIFICACIÓN Y ESTIMACIÓN |
3 (2-4) | • Planteamiento y especificación del modelo de regresión lineal simple.• El método de mínimos cuadrados ordinarios (MCO). Lasecuaciones normales.• Interpretación de los coeficientes de regresión.• Propiedades de los estimadores de regresión: eficiencia, insesgamiento, consistencia y linealidad.• Propiedades en muestras finitas del estimador de MCO. El teorema de Gauss-Markov. | • Gujarati, D., Econometría, 4°ed. Mc. Graw Hill, México, 2004.• Salas, Javier, Econometría aplicada a los países en desarrollo. El casomexicano, F. C. E., México, 1990.• Pindyck, R. y D. Rubindfeld, Econometría, modelos y pronósticos, McGraw Hill, México, 2001. |
I.3 SUPUESTOS DE LOS MODELOS DE REGRESIÓN |
3 (5-7) | • Los errores estocásticos y su importancia en el análisis econométrico.a) Normalidad. La prueba Jarque-Berab) Independencia.c) Homocedasticidad. | • Gujarati, D., Econometría, 4°ed. Mc. Graw Hill, México, 2004.• Salas,Javier, Econometría aplicada a los países en desarrollo. El caso mexicano, F. C. E., México, 1990.• Pindyck, R. y D. Rubindfeld, Econometría, modelos y pronósticos, McGraw Hill, México, 2001. |
I.4 PRUEBAS DE AJUSTE Y RELEVANCIA ESTADÍSTICA DE LOS PÁRAMETROS DE LOSMODELOS DE REGRESIÓN |
2 (8-9) | • Las distribuciones de probabilidad: t, Z, χ2, F.• Medidas de bondad de ajuste: el coeficiente...
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