Econometría
Tenemos dos variables, una endógena (Yt) y otra explicativa (Xt), que son respectivamente: impuestos ligadosa la importación e importación de bienes, servicios y consumo final en el resto del mundo de hogares residentes.
Yt=α+βXt+εt
Estimación de modelo
Yt=223.066,6+0,017596Xt+εt
Contraste dehipótesis
H0 β=0
H1 β≠0
Para un nivel de significación del 5% y bajo el supuesto de certeza de la hipótesis nula:
Pr[ - t(n-2),(1-α/2) ≤ β-β0se(β) ≤ t(n-2),(1-α/2)] = 1-α
Pr(-0,0051≤ β̂ ≤β0≤0,0402)= 95% → Rechazamos la hipótesis nula; El valor obtenido para β̂ es significativo.
R2 significa el % de variablidad de variable endógena (Y), para los datos de 1971 a 1997, en concreto, no sepuede ampliar su significado a toda la población, si está mas cercano al 0 es no significativo, y si está mas cercano al 1 es mas significativo, en nuestro caso R2 vale 0.43724093, por tantopodríamos decir que no es muy significativo en base a este análisis.
Podríamos concluir, pues, que el 43,72% de la variabilidad de los impuestos viene explicada por la importación de bienes, servicios yautoconsumo.
Una de las hipótesis que hemos planteado al definir el modelo econométrico es que la perturbación aleatoria tiene distribución Normal. Esta hipótesis se realiza porque no se puedenaplicar los Test estadísticos si la población no es normal.
TEST DE NORMALIDAD
Planteamiento del objetivo:
En primer lugar, vamos a estudiar si el Histograma sigue una distribución Normal (Campana deGauss).
Como podemos observar en el gráfico, la distribución no sigue la forma de la campana de Gauss , existe una leve asimetría a la derecha.
En segundo lugar, vamos a estudiar si la...
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