El método Monte Carlo.

El método Monte Carlo.
 
Según Naylor, el método Monte Carlo es una técnica de simulación para problemas que tienen una base estocástica o probabilística. Existen dos tipos diferentes de problemasque dan lugar al empleo de esta técnica; primero, aquellos problemas que implican algún tipo de proceso estocástico como la demanda del consumidor y la prioridad en la producción e inversión totalpara la expansión de plantas industriales; segundo, ciertos problemas matemáticos completamente determinísticos, que no pueden resolverse fácilmente por métodos estrictamente determinísticos, porejemplo, evaluar integrales
Descripción del método Monte Carlo:
*Identificar el experimento o sistema a simular.
*Identificar el espacio muestral y definir la variable aleatoria.
*Definir la funciónde probabilidad.
*Construir la función acumulada de probabilidad.
*Calcular o construir la tabla de la transformación inversa de la función acumulada de probabilidad. La transformación inversautiliza la función acumulada de probabilidad de la variable aleatoria que se va a simular. Puesto que la función acumulada está definida en el intervalo (0,1), se puede generar un número aleatorio uniformeen (0,1) RND, y tratar de determinar el valor de la variable aleatoria para la cual su distribución acumulada es igual al valor de RND.
*Generar un número aleatorio y ubicarlo en la tabla detransformada inversa para simular un valor específico de la variable aleatoria.
Simulación del lanzamiento de un dado legal.
Mediante la simulación del experimento consistente en el lanzamiento de un dadolegal, registrando el número de puntos que aparece en su cara superior después del lanzamiento.
Los componentes o entidades son el dado mismo y el lanzador. El estado del sistema lo determina en estecaso el estado del dado el cual puede estar en reposo o en lanzamiento. La actividad consiste en el lanzamiento del dado. La variable endógena es el generador o lanzador, mientras que la variable...