Ensayos de pronostico

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Métodos Cuantitativos II

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De acuerdo a Fischer (1995) el precursor de los métodos modernos de descomposición fue Macauley (1931), estas técnicas se originan en tiempos pasados, se puedenrastrear en campos como la meteorología y la astronomía en Inglaterra en el siglo pasado. Poynting (1998) y Hooker (1901) trataron de remover el componente tendencia y el componente estacional en algunasseries de precios. Spencer (1904) y Andersen (1914) introducen el concepto de polinomios de mayor orden como forma de modernizar el componente tendencia. En el otro campo de estudio donde también seha trabajado fuertemente en estos temas fue en economía. Los economistas han tratado de estimar y predecir la dinámica de los ciclos económicos, separándolos de las fluctuaciones estacionales y delcomponente tendencia. Aunque Personas (1919) no fue el primero en plantear las nociones de cuatro componentes básicos: tendencia, ciclo, componente estacional e irregular, Yule (1921) reporta untrabajode 1905 que probablemente sea el primero que plantea un método para aislar los componentes inobservables.

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Para que se utiliza
Una serie estacional como una serie de tiempo con un patrón decambio que se repite a si mismo año tras año. Por lo regular, el desarrollo de una técnica de pronostico estacional comprende la selección de un método multiplicativo o uno de adición y estimar despuésíndices estaciónales a partir de la historia de la serie. Estos índices se usan posteriormente para incorporar la estacionalidad al pronóstico para eliminar tales efectos de los valorares observados.Las técnicas de pronóstico para datos estaciónales se usan siempre que:
El clima influyente en la variable de interés. Como ejemplos están el consumo de

energía eléctrica, las actividades deverano e invierno, el guardarropa y las estación es de desarrollo agrícola.
El año calendario influye en la variable de interés. Ejemplos de ello son las ventas al

menudeo influidas por dais...
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