Estructura Teoría Del Portafolio 1

Estructura Teoría del portafolio

1. Introducción
2. Historia de la teoría del portafolio
3. Conceptos básicos
3.1. Que es una cartera
3.2. Selección de cartera
3.3. Cartera eficiente(fronteraeficiente)
3.4. Pasos en la selección de cartera
4. Objetivos de la teoría
5. Construcción de un portafolio de inversión
5.1. Instrumentos de inversión
5.1.1. Bonos
5.1.2. Acciones
5.1.3. Papel comercial5.1.4. cetes
5.2. Elementos básicos de una inversión
5.2.1. Rendimiento
5.2.2. Riesgo(concepto)
5.2.2.1. Tipos de riesgo ¿
5.2.2.2. actitud al riesgo
5.2.2.2.1. Adversos al riesgo
5.2.2.2.2. Propensosal riesgo
5.2.2.2.3. Neutrales al riesgo
5.2.3. Plazo
5.2.4. Liquidez
5.2.5. Diversificación
5.2.5.1. Razones para la diversificación
6. Utilidad y actitud frente al riesgo
7. medida del riesgo de lacartera
7.1. riesgo de cartera
7.2. media aritmética (rendimiento esperado del valor).
7.3. Riesgo de un activo
7.3.1. Riesgo de activos individuales
7.4. Rendimiento de un portafolio.
7.5. Riesgo deun portafolio
7.6. Diagrama de rentabilidad y riesgo de portafolios
7.7. Reducción del riesgo vía diversificación.
8. Portafolios recomendados según la actitud frente al riesgo
9. La fronterafactible y la frontera eficiente
10. Inversión en un activo libre de riesgo y un activo riesgoso
10.1. Teorema de separación.
10.2. Carteras posibles: CAL.
10.3. Aversión al riesgo e inversión entre activos.LMC
11. Portafolio de dos activos riesgosos.
11.1. portafolio de acciones
11.2. portafolio de bonos
12. Portafolio riesgoso optimo
13. Cartera total optima
14. Determinación del portafolio optimo
15.Modelo de markowits(cartera de mercado): frontera eficiente
15.1. Teoría de la cartera de markowits
15.2. Planeamiento matemático del modelo
15.2.1. ¿Porque la media y la varianza? ¿la media y lavarianza de qué?
15.2.2. Análisis general de la media y la varianza
15.2.3. Diversificación por media - varianza
15.2.4. Modelos de covarianza
15.2.5. Covarianza de retornos
15.2.6. Coeficiente de...