Finanzas internacionales

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FINANZAS INTERNACIONALES

Pregunta

1. Desarrolle los siguientes casos :

a) Una empresa cuyas importaciones ascienden a 200,000. $USA, deberá realizar el pagoa su proveedor dentro de 3 meses. Tiene por tanto la intención de cubrir su riesgo de cambio pero dejando una puerta abierta ante la posibilidad de que el dólar evolucione ala baja, no estando dispuesto a pagar la prima de una opción. Para lo cual se tiene la siguiente información:

- Tipo de cambio a contado 0,377 $/€  Compra; 0,377 $/€Venta.
- Puntos Swap a 3 meses: 0,45 Compra; 0,53 Venta.
- Seguro de Cambio Import: 0,2711 $/€
- Seguro de Cambio Import Participativo al 15%: 0,3821 $/€- Call a 0,3821 $/€: 0,532 €/$ .Opción de compra de los dólares.
- Put a 0,3821 $/€: 0,62353 €/$ . Opción de venta de los dólares.

Calcular el Futuro(Seguro de Cambio Participativo) a los 3 meses cuando el tipo de cambio del dólar se sitúa por encima (0.3832 $/€) y debajo (0.3645 $/€) del Seguro de Cambio Import Participativob) Se va a realizar una importación que requiere el pago de 35,000 de dólares americanos dentro de un año y queremos fijar la cantidad de euros necesaria para hacerfrente a dicho pago.
Se plantean entonces dos preguntas: ¿Cuántos euros debería recibir el banco para obtener el 35,000 mil de dólares?, y ¿cuál es el tipo de cambiojusto $/Euro para dentro de un año?.
Sabiendo que:

- Tipo de cambio de contado, hoy, 9.25 US Dólar/Euro
- Tipo de interés, hoy, del Dólar al plazo de unaño: TNA 3.33 % con capitalización mensual.
- Tipo de interés, hoy, del Euro al plazo de un año: TEA 4.88 % con capitalización mensual.

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