Historia de la econometria

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HITORIA DE LA ECONOMETRIA

La econometría tiene una historia muy corta, tiene sus inicios en el año 1930 pero comenzó oficialmente en 1932, esta historia puede distribuirse en cuatro etapas paramejor comprensión.
La primera etapa tiene su inicio en 1930 hasta mediado de 1950 y conocida como el descubrimiento. En esta se dio la teoría general en el año de 1944 cuando Trygve Haavelmoescribió un suplemento para la estimación de ecuaciones simultáneas, todas estas ideas de Haavelmo fueron utilizada por la fundación Cowles. De igual forma se construyeron varios modelos como el de máximaverosimilitud información completa que podía incorporar combinaciones de restricciones económicas y estadísticas, este modelo tubo restricción por la falta de poder de la computación, lo cual llevo a lacomisión Cowles a desarrollar una alternativa computable y creo el modelo de máxima verosimilitud información limitada y a Henry Theil a presentar el modelo de mínimos cuadrados en dos etapas, pese aque este ultimo ofrecía una técnica que podía ser implementada a los problemas computacionales se siguió usando el modelo de los mínimos cuadrados ordinarios (MCO) como método de estimación de esteperiodo.
se interesaron en la autocorrelación de primer orden ( AR1) y su transformación hacia los años de 1950/1951al igual que Durbin y Watson que publicaron su prueba de errores (AR1) el cual llegoa ser muy común y que fue transformado por Cochrane – Orcutt que planteaban que la autocorrelación debía ser tratada como algo estadístico y no como mala especificación del modelo, sin embargo losprincipales objetivos de la época fueron la bondad de ajuste, los signos y magnitudes de los parámetros y la prueba t y F.
A partir de mediados de 1950 y mediado de 1970 se desarrollo la etapaconocida como la certidumbre donde hubieron muchos avances teóricos como el desarrollo de un modelo para estimar variables instrumentales desarrollados por (Sargan 1958) y también se desarrollo el modelo...
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