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Basilea III: Marco regulador global para reforzar los bancos y sistemas bancarios


Fortalecimiento del marco de capital global:

Para elevar la resistencia del sector bancario, el Comité de Basilea ha reforzado el marco de capital regulador a partir de los tres pilares del marco de Basilea II. Las reformas contempladas aumentan tanto la calidad como la cantidad de la base de capitalregulador y mejoran la cobertura de riesgo del marco de capital.

Mejora de la cobertura del riesgo: Una de las lecciones clave de la crisis ha sido la necesidad de reforzar la cobertura del riesgo en el marco de capital. Uno de los principales factores desestabilizadores durante la crisis fue la incapacidad de captar correctamente los mayores riesgos dentro y fuera de balance, así como lasexposiciones relacionadas con derivados. En respuesta a estas deficiencias, el Comité finalizó en julio de 2009 un conjunto de reformas críticas al marco de Basilea II. Dichas reformas elevarán los requerimientos de capital para la cartera de negociación y exposiciones de titulización complejas, una notable fuente de pérdidas para numerosos bancos con actividad internacional. El nuevo tratamiento introduceun requerimiento de capital basado en el valor en riesgo en situaciones de tensión, definidas como 12 meses consecutivos de significativas tensiones financieras.

Reducción de la prociclicidad y promoción de los colchones anticíclicos:

Uno de los elementos más desestabilizadores de la crisis ha sido la amplificación
procíclica de las perturbaciones financieras a través del sistema bancario,los mercados
financieros y la economía en general. La tendencia de los agentes del mercado a actuar de forma procíclica se vio amplificada por diferentes canales, entre otros, las normas contables para la valoración de activos a precios de mercado y de préstamos mantenidos hasta su vencimiento, las prácticas de márgenes de garantía y el proceso de acumulación y reducción de apalancamiento entreinstituciones financieras, empresas y particulares. El Comité de Basilea introduce ahora varias medidas para que los bancos puedan resistir mejor a esta dinámica procíclica. Estas medidas ayudarán a que el sector bancario pueda
absorber estas perturbaciones, en lugar de transmitir el riesgo por todo el sistema financiero y la economía en su conjunto.

Los principales objetivos de estas medidasson:

•Reducir cualquier exceso de ciclicidad en los requerimientos mínimos de capital;
•Promover el uso de provisiones más prospectivas;
•Conservar capital que sirva de colchón a bancos individuales y al sector bancario, para su posterior utilización en los momentos de tensión; y
•Alcanzar el objetivo macroprudencial más general de proteger al sector bancario de periodos de excesivocrecimiento del crédito.





Conservación de capital:

El Comité introduce un marco para promover la conservación de capital y la acumulación de colchones adecuados por encima del mínimo, de los que pueda disponerse en periodos de tensión.

Excesivo crecimiento del crédito:

Como se comprobó durante la reciente crisis financiera, las pérdidas sufridas por el sector bancario durante unarecesión precedida de un crecimiento excesivo del crédito pueden ser extremadamente cuantiosas. Estas pérdidas pueden desestabilizar la banca y, con ello, generar o exacerbar una desaceleración de la economía real, lo cual a su vez podría desestabilizar aún más el sector bancario. Estos vínculos destacan la importancia de que el sector bancario acumule capital defensivo cuando el crédito crece deforma excesiva. Además, estas defensas también ayudarían a moderar la propia expansión crediticia.

Introducción de un estándar de liquidez internacional

Los requerimientos de capital, siendo indispensables para la estabilidad del sector bancario, no bastan por sí solos. Igual importancia reviste contar con una sólida base de liquidez, reforzada mediante estándares supervisores robustos. Hasta...