Industria de cereal rte

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1. DATOS INFORMATIVOS

Carrera : Administración
Nombre de la asignatura : Ingeniería Financiera
Modalidad : Presencial Semipresencial A distancia
Número de créditos : 3
Nivel : 9

2. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA O MÓDULO

La materia “Ingeniería Financiera” estudia los productos financieros derivados: su valoración, cómo se negocian en el mercado y cómo podemoscubrir el riesgo de una cartera utilizando estos instrumentos.

3. OBJETIVOS O COMPETENCIAS DE APRENDIZAJE

Objetivo general
* Conocer de manera solvente los productos que ofrece el mercado financiero y su utilización en para el aprovechamiento de oportunidades que se presentan para la empresa.
Objetivos específicos:
* Aprender la utilización de herramientas cuantitativas en lavaloración y gestión de los productos de los mercados financieros
* Conocer la manera de reestructurar las condiciones de las diferentes transacciones en el mercado
Diseñar las estrategias de adquisición y venta de los diferentes productos financieros del mercado de capitales

Competencias:

* Razonar de manera lógica y matemática
* Trabajar cooperativamente en el marco del respeto a ladiversidad
* Investigar en el marco de su ejercicio profesional para contribuir a la solución de problemas de su entorno

4. CONTENIDOS COGNITIVOS PROCEDIMENTALES Y ACTITUDINALES

I. INTRODUCCIÓN A LOS FUTUROS

a. Definición y características. Diferencia con los contratos Forward
b. Contratos de futuros
c. Precio teórico del futuro sobre IBEX-35 PLUS
d.Cobertura con Futuros.
e. Explicación de la información en prensa económica

II. OPCIONES I: INTRODUCCIÓN

f. Definición
g. Contratos de opciones
h. Valor de una opción en vencimiento
i. Valor de una opción antes de vencimiento: valor intrínseco y valor temporal
j. Explicación de la información en prensa económica

III. OPCIONES II:LIMITES ENLOS PRECIOS DE LAS OPCIONES EUROPEAS

k. Límites en los precios de las calls.
l. Límites en los precios de las puts.
m. Paridad put-call.

IV. OPCIONES III: ESTRATEGIAS ESPECULATIVAS UTILIZANDO OPCIONES

n. Estrategias de Tendencia
i. Spread.
ii. Tunel.
o. Estrategias de Volatilidad
iii. Straddle (Cono).
iv. Strangle(Cuna).
v. Butterfly (Mariposa).
p. Estrategias Mixtas (Ratios): Backspread /Vertical Spread

V. OPCIONES IV: MODELOS DE VALORACIÓN

q. Método binomial
vi. Opciones europeas
vii. Opciones americanas
r. Modelo Black-Scholes
s. Convergencia entre modelo binomial y Black-Scholes

VI. OPCIONES V: SENSIBILIDADES Y COBERTURAt. Introducción
u. Sensibilidades de las opciones:
viii. Delta
ix. Gamma
x. Vega
xi. Theta
xii. Rho
v. Sensibilidad de las posiciones al contado y de una cartera
w. Cobertura:
xiii. Cobertura Delta
xiv. Cobertura Gamma
xv. Cobertura Vega

VII. INTRODUCCIÓN A LOS SWAPS

x. Introducción.y. Swap de tipo de interés fijo contra flotante.

VIII. INTRODUCCIÓN A LA METODOLOGÍA V.A.R.

z. Introducción.
{. Modelo de Varianzas-Covarianzas.
|. Cálculo del VAR para un instrumento.
}. Cálculo del VAR para una cartera de instrumentos.

5. MÉTODOS DE APRENDIZAJE

* Método KOLB del ciclo holístico del aprendizaje
* Profundización
*Dialogo
* Experimentación
* Reflexión

* Estilo salesiano:
* Acompañamiento personal
* Mediación cultural
* Dialogo intercultural

* De los estándares:
* Aprendizaje cooperativo.
* Método de preguntas y respuestas.
* Método de problemas.

6. EVALUACIÓN

* La evaluación se realiza de acuerdo al Reglamento Interno de la Institución....
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