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ECONOMETRIA I

NOTAS DE CLASE

Oswaldo Quiroz Marin

Contenido

Conceptos:

¿Que se busca con la Modelación Econométrica?

Proceso de Modelación Econométrica

I. Repaso de Herramientas Matemáticas para el curso de Econometría

1.1 Álgebra Matricial

1.2 Geometría Matricial

II. Repaso de Herramientas Matemáticas para el curso de Econometría

2.1 Conceptos

2.2Características más importantes de una distribución de probabilidad

Media o Esperanza Matemática E(X)

Varianza

Función de Distribución

Función de Distribución Acumulada (FDA)

Función de Distribución Acumulada (FDA)

• La distribución Normal

• La distribución Normal Estándar

• Distribución t.

• Distribución F

• Distribución Chi Cuadrada

Índice deAsimetría (Skewness)

Indice de Curtosis (Kurtosis)

Estadístico Jarque Bera:

Varianza y Esperanza Condicional

III. Método de Mínimos Cuadrados Ordinarios (Relación entre dos variables)

3.1 Análisis gráfico de Relación entre dos variables

3.2 El modelo de Regresión Lineal de Dos Variables

A.) Función de Regresión Poblacional

B.) Función de Regresión Muestral3.3 Estimadores Mínimos Cuadráticos (caso 2 variables)

IV. Análisis de Significancia de los estimadores (prueba de Hipótesis) y Contrastes de Errores de especificación

4.1 Hipótesis Y Prueba De Hipótesis

4.2 Significancia individual de una relación econométrica

4.3 Error de especificación en un modelo econométrico.

4.3.1 Error de especificación, problemas con las variablesindependientes (X).

4.3.2 Error de especificación, problemas con las coeficientes (X).

4.3.3 Error de especificación, problemas con las perturbaciones (e).

4.3.4 Detección de Errores de especificación en un modelo econométrico.

V. Violación a los Supuestos de Mínimos Cuadrados Ordinarios (Errores de especificación posibles problemas con los errores (e))

5.1 Autocorrelación5.1.1 Causa De Autocorrelación

5.1.2 Consecuencias:

5.1.3 Detección De La Autocorrelación:

5.1.4 Medidas Remediales

5.2 Heterocedasticidad.

5.2.1 Causas

5.2.2 Consecuencias

5.3 Multicolinealidad

5.3.1 Causas De La Multicolinealidad

5.3.2 Consecuencias De La Multicolinelidad

A. Multicolinealidad Aproximada o Imperfecta

a. Identificaciónb. Corrección

B. Multicolinealidad Aproximada o Imperfecta

a. Identificación

i. Método De La Relación Entre T Y R2

ii. Método De La Matriz De Correlación

iii. Método De La Prueba t

iv. Correlación entre Variables Explicativas: Se debe regresionar cada una de Número de Condición (Tamaño de la Matriz X’X)

v. Método De La Prueba F

vi. Test Chi-Cuadrado (Testde Ortogonalidad)

b. Corrección

i. Método de Pre-estimación

ii. Método de Estimador “Cresta” (Ridge)

iii. Método de Componentes Principales

iv. Método Exclusión de Variables Colineadas

v. Aumento del tamaño de la muestra

vi. Utilización de información extramuestral

vii. Utilización de ratios

Econometría I

Conceptos:

Es la combinación de aspectosmatemáticos y técnicas estadísticas con el objetivo de obtener aproximaciones de las relaciones Teórico-Cuantitativas y/o Empírico-Cuantitativas de los postulados de las teorías económicas.

William H. Greene[1]

“La econometría se basa en la aplicación de técnicas matemáticas y estadísticas al análisis de las relaciones postuladas por la teoría económica”.

Juan Francisco Castro y

RoddyRivas Llosa[2]

¿Que se busca con la Modelación Econométrica?

• Simplificar la realidad

• Comprender y explicar las relaciones existentes en la realidad

• Predecir acontecimientos para el futuro

Proceso de Modelación Econométrica

I. Repaso de Herramientas Matemáticas para el curso de Econometría

Álgebra Matricial

Una matriz es una colección de números...
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