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UNIVERSIDAD DEL VALLE FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA. MACROECONOMÍA II TALLER No. 1 Semestre febrero-junio de 2005 Profesora: Inés María Ulloa

(Nota aclaratoria: la mayoría de los ejercicios aquí propuestos han sido tomados de los textos básicos del curso)

1. En el modelo básico de equilibrio en el mercado de bienes, con ajustes en la demanda de bienescon un período de retraso, pruebe con la solución de la ecuación en diferencias, si el modelo es estable y bajo qué condiciones lo es. Analícelo.

Yt = α + α Y − T +I +G 0 1 t −1 t −1 t −1 t −1

(

)

2. En el siguiente modelo IS-LM pruebe la estabilidad del modelo, prerrequisito para el análisis de estática comparativa, por dos métodos: Conformando un sistema de ecuaciones diferenciales yprobándolo con diagramas de fase.

3. ¿Puede ser negativo alguna vez el tipo de interés real? ¿En qué circunstancias? Explique en palabras las implicaciones que tiene para la concesión y la petición de préstamos. 4. Calcule en cada uno de los casos siguientes: i. El tipo de interés real exacto, dada la ecuación

y = β y − β t − β r + g (1) 0 0 1 m=λ y−λ r (2) 0 1

e ii. El tipo de interésreal aproximado, dada la ecuación rT ≈ iT − π T

1+ i T 1+ r ≡ T 1+ π e T

a) b) c)

e iT = 6%; π T = 1%. e iT = 10%; π T = 5%. e iT = 50%; π T = 45%.

5. Cuál de los siguientes supuestos representan las expectativas racionales: a) Los agentes económicos utilizan la información para hacer predicciones acerca del futuro. b) Los individuos no conocen con certeza el ingreso futuro, la tasa deinterés, etcétera. c) Los individuos son maximizadotes y toman decisiones óptimas. d) Los mercados se vacían, y el desempleo es voluntario. e) Las opciones a, c y d son verdaderas.

1

f) Ninguna de las anteriores. 6. Suponga que la demanda de saldos reales depende del valor esperado de la inflación futura:

Mt = β + β Εt ∏ +µ 1 2 t +1 t Pt
Donde:
Mt : Saldos reales Pt ∏ t : Inflación(1)

µ t : Termino de error
Ε t ∏ t +1 = Valor esperado de la inflación futura (es no observable)
Suponemos que existen expectativas adaptativas.

Εt Π

t +1

= λΠ t + (1 − λ )Ε

t −1

∏t

(2)

• De (1) y (2) encuentre un modelo para los saldos reales con variables observables. 7. Utilice el modelo IS – LM para averiguar cómo afecta a C, I, Y, i (tipo de interés nominal y r (tipode interés real) cada uno de los fenómenos siguientes: a) Una disminución de la inflación esperada. b) Una disminución de la inflación esperada junto con una política monetaria contractiva. 8. Averigüe en cada uno de los casos siguientes si la curva IS, la curva LM, ambas o ninguna se desplazan. Suponga en cada caso que la inflación actual y la futura esperada son iguales a cero y que no cambianinguna otra variable exógena. a) Una subida de los impuestos futuros esperados. b) Una subida del tipo de interés futuro esperado. c) Una subida del tipo de interés actual. d) Un aumento de la oferta monetaria actual. 9. Utilice el modelo IS-LM para averiguar la influencia de cada uno de los acontecimientos siguientes en los precios de las acciones. Si el efecto es ambiguo, indique que informaciónadicional necesitaría para extraer una conclusión. a) Una política monetaria contractiva inesperada sin que varié la política fiscal. b) Una política fiscal contractiva inesperada sin que varié la política monetaria. c) Una política fiscal contractiva inesperada con una política monetaria que mantenga constante la producción. d) Una política fiscal contractiva inesperada con una política monetariaque mantenga constantes los tipos de interés.

2

10. Si se anuncia una reducción del déficit público creíble, supongamos que este se da por una reducción de gastos y un aumento de ciertos impuestos. ¿Qué sucederá en el mercado de bienes y financiero? 11. Suponga que el banco central aumenta la oferta monetaria en el periodo actual. Además, asuma que los individuos no esperan que la tasa...
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