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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLÁN
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ACTUARIO
“EL USO DEL COMPUTADOR EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL PRONÓSTICO DE SERIES DE TIEMPO, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS”
Ponente: ROBERT HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Contacto: robert@aei.com.mx chomchom216@yahoo.com.mx
Asesores:
ACTUARIO Y MAESTRO EN CIENCIASLUCIO PÉREZ RODRÍGUEZ Y LICENCIADA Y MAESTRA EN ECONOMÍA PATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
enero, 1997
Agradecimientos:
• • A Dios por la vida que me prestó. A la UNAM y especialmente a la ENEP – ACATLÁN por la formación profesional recibida. A mis padres Florencio Hernández Valdéz y Victoria Martínez Jiménez, por su preocupación, sus desvelos y su apoyo sin reservas. Este logro es de ellos. Amis hermanos Víctor Hugo y Guadalupe Hernández Martínez, por su apoyo y motivación permanente en cada paso que doy. A mi novia Vero por su apoyo y comprensión en todas las situaciones de mi vida. Muchas tardes estuviste a mi lado ayudándome a terminar este trabajo. Te amo. A mi asesor, el Act. M.C. Lucio Pérez Rodríguez por ayudarme a terminar mi carrera y motivarme a continuar hasta obtenerel título, guiándome en el desarrollo de mi trabajo. A mi asesora la Lic. Patricia Rodríguez López, quien me ha apoyado desinteresadamente hasta culminar con mi tesis, (y por su apoyo para terminar el Diplomado en la Universidad Autónoma Metropolitana). A los profesores, Act. María del Carmen Videgaray, M.C. Eduardo Godoy, M.A. Leticia Rivas y Act. Yolanda Zepeda, por su dedicación a larevisión de mi trabajo. A mis amigos, con los que siempre he contado y que de alguna manera u otra colaboraron en este esfuerzo: Ángel Valeriano, Luis Bravo, Mario Flores, Verónica Gutiérrez, Noe Hernández, Salvador Pérez y los que me faltaron.
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© Robert Hernández Martínez. México.
ii
ÍNDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN________________________________________________________iii
CAPÍTULO I. CONCEPTOS BÁSICOS _________ 1
Repaso de conceptos estadísticos básicos ____________________________________________ 2
Estadística descriptiva _________________________________________________________________ 2 Distribuciones de probabilidad___________________________________________________________ 4 Distribucionesmuestrales_______________________________________________________________ 6 Estimación __________________________________________________________________________ 7 Pruebas de hipótesis ___________________________________________________________________ 7 Prueba de bondad de ajuste _____________________________________________________________ 9 Análisis de correlación _________________________________________________________________ 9Diagramas de dispersión ______________________________________________________________ 10 Coeficiente de correlación _____________________________________________________________ 11
Necesidad y uso del pronóstico ___________________________________________________ 13
Concepto y tipos de pronósticos _________________________________________________________ 15 Criterios para seleccionar unatécnica de pronóstico_________________________________________ 16 Técnicas de pronóstico para datos estacionarios ____________________________________________ 17 Técnicas de pronóstico para datos con tendencia____________________________________________ 19 Técnicas de pronóstico para datos con estacionalidad ________________________________________ 20 Técnicas de pronóstico para seriescíclicas ________________________________________________ 21 Otros factores a considerar cuando se selecciona una técnica de pronóstico_______________________ 23
CAPÍTULO II. PRONÓSTICOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DEL ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO ____________________ 25
Medias móviles ________________________________________________________________ 26 Suavizamiento exponencial simple...
ESCUELA NACIONAL DE ESTUDIOS PROFESIONALES ACATLÁN
TESIS PARA OBTENER EL TÍTULO DE ACTUARIO
“EL USO DEL COMPUTADOR EN LA APLICACIÓN DE TÉCNICAS PARA EL PRONÓSTICO DE SERIES DE TIEMPO, ECONÓMICAS Y FINANCIERAS”
Ponente: ROBERT HERNÁNDEZ MARTÍNEZ
Contacto: robert@aei.com.mx chomchom216@yahoo.com.mx
Asesores:
ACTUARIO Y MAESTRO EN CIENCIASLUCIO PÉREZ RODRÍGUEZ Y LICENCIADA Y MAESTRA EN ECONOMÍA PATRICIA RODRÍGUEZ LÓPEZ
enero, 1997
Agradecimientos:
• • A Dios por la vida que me prestó. A la UNAM y especialmente a la ENEP – ACATLÁN por la formación profesional recibida. A mis padres Florencio Hernández Valdéz y Victoria Martínez Jiménez, por su preocupación, sus desvelos y su apoyo sin reservas. Este logro es de ellos. Amis hermanos Víctor Hugo y Guadalupe Hernández Martínez, por su apoyo y motivación permanente en cada paso que doy. A mi novia Vero por su apoyo y comprensión en todas las situaciones de mi vida. Muchas tardes estuviste a mi lado ayudándome a terminar este trabajo. Te amo. A mi asesor, el Act. M.C. Lucio Pérez Rodríguez por ayudarme a terminar mi carrera y motivarme a continuar hasta obtenerel título, guiándome en el desarrollo de mi trabajo. A mi asesora la Lic. Patricia Rodríguez López, quien me ha apoyado desinteresadamente hasta culminar con mi tesis, (y por su apoyo para terminar el Diplomado en la Universidad Autónoma Metropolitana). A los profesores, Act. María del Carmen Videgaray, M.C. Eduardo Godoy, M.A. Leticia Rivas y Act. Yolanda Zepeda, por su dedicación a larevisión de mi trabajo. A mis amigos, con los que siempre he contado y que de alguna manera u otra colaboraron en este esfuerzo: Ángel Valeriano, Luis Bravo, Mario Flores, Verónica Gutiérrez, Noe Hernández, Salvador Pérez y los que me faltaron.
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© Robert Hernández Martínez. México.
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ÍNDICE DE CONTENIDO
INTRODUCCIÓN________________________________________________________iii
CAPÍTULO I. CONCEPTOS BÁSICOS _________ 1
Repaso de conceptos estadísticos básicos ____________________________________________ 2
Estadística descriptiva _________________________________________________________________ 2 Distribuciones de probabilidad___________________________________________________________ 4 Distribucionesmuestrales_______________________________________________________________ 6 Estimación __________________________________________________________________________ 7 Pruebas de hipótesis ___________________________________________________________________ 7 Prueba de bondad de ajuste _____________________________________________________________ 9 Análisis de correlación _________________________________________________________________ 9Diagramas de dispersión ______________________________________________________________ 10 Coeficiente de correlación _____________________________________________________________ 11
Necesidad y uso del pronóstico ___________________________________________________ 13
Concepto y tipos de pronósticos _________________________________________________________ 15 Criterios para seleccionar unatécnica de pronóstico_________________________________________ 16 Técnicas de pronóstico para datos estacionarios ____________________________________________ 17 Técnicas de pronóstico para datos con tendencia____________________________________________ 19 Técnicas de pronóstico para datos con estacionalidad ________________________________________ 20 Técnicas de pronóstico para seriescíclicas ________________________________________________ 21 Otros factores a considerar cuando se selecciona una técnica de pronóstico_______________________ 23
CAPÍTULO II. PRONÓSTICOS A PARTIR DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y DEL ANÁLISIS NO PARAMÉTRICO ____________________ 25
Medias móviles ________________________________________________________________ 26 Suavizamiento exponencial simple...
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