Matlab

Páginas: 32 (7865 palabras) Publicado: 17 de noviembre de 2011
Redalyc
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Merino, María; Vadillo, Fernando Matemática financiera con MATLAB © Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa, vol. 4, diciembre, 2007, pp. 35-55 Universidad Pablo de Olavide Sevilla, España
Disponible en:http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=233117223003

Revista de Métodos Cuantitativos para la Economía y la Empresa ISSN (Versión electrónica): 1886-516X ed_revmetcuant@upo.es Universidad Pablo de Olavide España

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´ REVISTA DEMETODOS CUANTITATIVOS PARA LA ECONOM´ Y LA EMPRESA (4). P´ginas 35–55. IA a Diciembre de 2007. ISSN: 1886-516X. D.L: SE-2927-06. URL: http://www.upo.es/RevMetCuant/art13.pdf

Matem´tica financiera a con MATLAB c
Merino, Mar´ ıa
Departamento de Matem´tica Aplicada, Estad´ a ıstica e Investigaci´n Operativa o Universidad del Pa´ Vasco ıs Correo electr´nico: maria.merino@ehu.es o

Vadillo,Fernando
Departamento de Matem´tica Aplicada, Estad´ a ıstica e Investigaci´n Operativa o Universidad del Pa´ Vasco ıs Correo electr´nico: fernando.vadillo@ehu.es o

RESUMEN Este art´ ıculo quiere mostrar los usos y las utilidades de MATLAB c , tanto en la ense˜anza como en las aplicaciones de la Matem´tica Financiera. El n a art´ ıculo tiene dos partes bien diferenciadas: en la primera se hace unestudio estad´ ıstico de los datos del Ibex 35 durante gran parte del a˜ o 2006 y en n la segunda se comentan y aplican los m´todos matem´ticos utilizados para e a estimar la prima de las opciones financieras. Palabras clave: MATLAB; Ibex 35; valoraci´n de opciones; componentes o principales; ecuaciones de Black-Scholes; m´todo Monte Carlo; m´todo bie e nomial. Clasificaci´n JEL: C15; C63; G13. o2000MSC: 62P20; 82B80.

Art´ ıculo recibido el 26 de octubre de 2007 y aceptado el 27 de noviembre de 2007.

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Mathematical Finance with MATLAB c

ABSTRACT The aim of this paper is to present the MATLAB tools for the teaching and the applications in the Mathematical Finance. This paper has two parts; the first one is a statistical study of the movement of the prices for the securities in theIbex 35 during the year 2006. The second one is about the different procedures: the Black-Scholes equation, Monte-Carlo method and Binomial method, to calculate the prices of financial options. Keywords: MATLAB; Ibex 35; options valuation; principal components; Black-Scholes equations; Monte Carlo method; binomial method. JEL classification: C15; C63; G13. 2000MSC: 62P20; 82B80.

36

1.Introducción

MATLAB c (MATrix LABoratory) es un lenguaje para la computación científica y un entorno computacional interactivo orientado a matrices. Se distingue de otros lenguajes como Fortran o C++ porque su nivel de ejecución es muy superior, incluyendo cientos de operaciones con un solo comando. Desde las primeras versiones de Cleve Moler y sus colaboradores a finales de los años setenta (véase[25]), ha llegado a ser una poderosa herramienta para investigar y resolver problemas en todos los campos científicos y técnicos. Actualmente, son ya numerosos los textos que ofrecen introducciones a MATLAB c , si bien las referencias [13] y [26] aún no han sido mejoradas. En la página de Internet http://www.mathworks.es se puede apreciar la enorme cantidad de información en su entorno: libros,programas, enlaces, grupos de noticias, reuniones científicas... En el campo de la Matemática Financiera, MATLAB c dispone de un conjunto muy amplio de comandos agrupados en tres Toolboxes o librerías de funciones: Statistics Toolbox. Financial Toolbox. Financial Derivative Toolbox. Este conjunto de programas permiten realizar muchas de las operaciones estadísticas y financieras habituales con gran...
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