Metodo de monte carlo

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Introducción…………………………………………………………….3

Descripción del método de Montecarlo
Paso 1……………………………………………………………….3
Paso 2……………………………………………………………….3
Paso 3……………………………………………………………….4
Paso4……………………………………………………………….4
Paso 5……………………………………………………………….5

Ejemplo……………………………………………………………………5

Conclusión……………………………………………………………….8

Introducción
La invención del método de Monte Carlo se asigna a Stan Ulam y a Johnvon Neumann. Ulam ha explicado cómo se le ocurrió la idea mientras jugaba un solitario durante una enfermedad en 1946.
El método de Monte Carlo es un método no determinístico o estadístico numéricousado para aproximar expresiones matemáticas complejas y costosas de evaluar con exactitud. El método se llamó así en referencia al Casino de Montecarlo (Principado de Mónaco) por ser “la capital deljuego de azar”, al ser la ruleta un generador simple de números aleatorios.
El uso de los métodos de Monte Carlo como herramienta de investigación, proviene del trabajo realizado en el desarrollo dela bomba atómica durante la segunda guerra mundial en el Laboratorio Nacional de Los Álamos en EUA.

Descripción del método de Montecarlo
Existen 5 pasos ideales a seguir para el método.
1.Establecer distribuciones de probabilidad. La idea inicial es la generación de valores para las variables que componen el modelo a efectuar.
Existen una gran variabilidad de ejemplos donde se llegaanotar este punto, algunos de ellos son: el tiempo de descompostura de una maquina, la demanda de un inventario sobre una base diaria o semanal, el tiempo de servicio, etc.
Y una manera fácil deestablecer una distribución de probabilidad de una variable es a través de examen histórico. La frecuencia relativa para cada resultado de una variable se encuentra al dividir la frecuencia de laobservación entre el número total de observaciones.

2. Construir una distribución de probabilidad acumulada para cada variable. Aquí se tiene que convertir una distribución de...
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