Modelado y pronostico de estacionalidad

MODELADO Y PRONÓSTICO DE LA ESTACONALIDAD.
LA NATURALEZA Y LAS FUENTES DE LA ESTACIONALIDAD.
Un patrón o comportamiento estacional es uno que se repite cada año. Esta puede ser exacta, cuando se refiere a estacionalidad determinista o, bien aproximada, si se habla de estacionalidad estocástica.
La estacionalidad surge cuando las tecnologías, preferencias e instituciones se ligan alcalendario. El clima por ejemplo, alta temperatura en Tokio, es una serie estacional común muy importante, porque siempre hay más calor en verano que en invierno. Toda tecnología en la que intervenga el clima, como la producción agrícola, tiene también la posibilidad de ser estacional. Las personas quieren viajar más en el verano y esto tiende a aumentar el precio y la cantidad de ventas veraniegas degasolina. Por último, las instituciones sociales que se enlazan al calendario como las vacaciones son responsables de la variación estacional en muchas series. Se disparan las compras de bienes al menudeo, por ejemplo, cada temporada navideña. En contraste las ventas de bienes duraderos caen en diciembre por que las compras de bienes tienden a ser no duraderos.
Usted puede imaginar que, aunquecierta series son estacionales por razones obvias, la estacionalidad es rara. Por el contrario, lo cual sea sorprendente, la estacionalidad está muy difundida en los negocios y en la economía. Así se tiene muchas economías industrializadas que se expanden con rapidez cada cuarto trimestre y se contraen cada primer trimestre. Una forma de manejar la estacionalidad en una serie es eliminarla,simplemente para después moldear y pronosticar la serie ajustada por estacionalidad. Quizá esta estrategia sea adecuada en ciertos casos, como cuando el interés se centra de forma explícita, en el pronóstico de fluctuaciones no estacionales, lo cual sucede con mucha frecuencia en la macroeconomía. El ajuste estacional es por lo común, inadecuado para pronosticar, precisamente porque el interés secentra en pronosticar todas las variables en una serie y no tan solo no la parte no estacional. Si la estacionalidad es la responsable de una gran parte de la variación en una serie de interés, lo último que haría un pronosticador seria no tomarla en cuenta y pretender que no existe.
La idea de estacionalidad se puede emplear a fin de abarcar efectos estacionales más amplios. La estacionalidadestándar tan solo es una de efectos calendario; otras dos, también importantes, son la variable de días feriados y la variación de días hábiles. La variación de días feriados se refiere a que las fechas de algunos días de asueto cambian a través del tiempo esto es, aunque llegan más o menos en la misma época del año, sus fechas son distintas. Un ejemplo común es la semana santa. Como elcomportamiento de muchas series, como las ventas los embarques, los inventarios, las horas trabajadas, etc., depende de cuando sean esos días feriados, se desea tomarlos en cuenta en los modelos de pronóstico. Así en el caso de la estacionalidad, dichos efectos se pueden manejar con variables artificiales.
La variación de los días hábiles se refiere a que los distintos meses contienen diferentescantidades de días hábiles, y esto es una consideración importante cuando se modelan y pronostican ciertas series. Por ejemplo en un modelo de pronóstico mensual para el volumen negociado en la bolsa de Londres, además de todo el conjunto de indicadores estacionales, podríamos incluir una variable de días hábiles que hay en cada mes.
PRONOSTICO DE SERIES ESTACIONALES
Como en los modelos de tendenciapura, en los modelos estacionales no existe problema para pronosticar las variables del lado derecho, por la naturaleza especial (perfectamente predecible), las variables de tendencia y estacionalidad, así que es fácil generar pronósticos puntuales.
A fin de construir un intervalo de pronóstico se procede exactamente como en los modelos de tendencia pura. Se supone que la perturbación en la...