Modelo De Regresion Ejercicio

CAPITULO 6
6.2 Con base en datos mensuales durante el periodo enero 1978 a diciembre 1987 se obtuvieron los siguientes resultados de regresión
Primer modelo

Segundo modelo

Y = tasa mensual de ganancia sobre las acciones comunes de Texaco, %
X = tasa mensual de ganancia del mercado, %

a) ¿Cuál es la diferencia entre los dos modelos de regresión?

El segundo es un modelo deregresión a través del origen el B es significativamente mayor que 0 el significado es que un incremento del 1 % en la tasa mensual de ganancia del mercado conduce en promedio un incremento de 0.76 % en la tasa de ganancia sobre las acciones comunes de Texaco.

Ahora bien analizando los valores del r2 en los dos modelos no se puede rechazar la hipótesis que la verdadera intersección sea igual acero.

Por otro lado no existe una gran diferencia en los resultados de los dos modelos a pesar que el error estimado en el primer modelo es menor que el modelo de regresión atreves del origen

b) Dados los resultados anteriores ¿se conservaría el término intersección en el primer modelo por qué si o por qué no?

En la primera ecuación un término de intersección está incluido. Desde laintersección en el primer modelo no es estadísticamente significativa, decir al nivel del 5%, puede ser eliminada del modelo.


c) Como se interpretarían los coeficientes de la pendiente en los dos modelos modelos?
Para cada modelo, un aumento de un punto porcentual en el mes a precio de mercado de plomo de vuelta, en promedio, 0,76 punto porcentual aumento de la tasa mensual de rendimiento de lasacciones de Texaco más comunes el período de la muestra.

d) Cual es la teoría subyacente en los dos modelos
Este modelo representa la línea característica de la teoría de la inversión. En el presente caso, la modelo relaciona el retorno mensual de las acciones de Texaco a la mensual cambio en el mercado, representado por un índice de mercado amplio.

e) Pueden compararse los términos r2 de losdos modelos por que si o por que no
No, los dos ¿No son comparables. El r 2 de la interceptless modelo es el r primas 2.
f) El estadístico de normalidad de jarque –Bera que conclusiones pueden obtenerse de estas estadísticas
Dado que tenemos una muestra razonablemente grande, podríamos utilizar el Jarque-Bera prueba de normalidad. El estadístico JB para los dos modelos es sobre el mismo, asaber, 1.12 y el valor p de obtener un JB valor es de 0,57. Por lo tanto no se rechaza la hipótesis de que la términos de error siguen una distribución normal.

g) El valor de t de coeficiente de la pendiente en el modelo con la intersección cero es aproximadamente 2.95 mientras que considerando la intersección tiene un valor aproximado de 2.81 ¿ puede justificar el resultado?
De acuerdo con laobservación de Theil discutido en el capítulo, si la intersección plazo, está ausente del modelo, a continuación, ejecutar la regresión a través de el origen dará estimación más eficiente del coeficiente de la pendiente, que lo hace en el presente caso.

6.15 La tabla presenta información sobre los deflactores del PIB para los bienes domésticos y para los bienes importados de Singapur durante elperiodo de 1968-1982. El deflactor es utilizado como indicador de la inflación en lugar del IPC Singapur es una economía pequeña abierta y muy dependiente del comercio exterior para supervivencia. Para estudiar la relación entre los precios domésticos y los mundiales se dan los siguientes modelos



a) ¿cómo se escogería a priori entre los dos modelos?
Si uno cree a priori que había unaestricta uno a uno relación entre los dos índices de deflación el modelo adecuado sería una cosa sin la intercepción.

b) Ajústense ambos modelos a los datos a os datos y decida cual ajusta mejor?

Modelo I
Y1 = 516,0898 + 0,5340 X;
se = (40.5631) (0.0217)
r 2 = 0,9789

Modelo II
Y2; = 0,7950x
se = (0.0255)
r 2 = 0,7161

Desde el término de intersección en el primer modelo es...