Modelo de scoring para una institucion microcrediticia uruguaya

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UNIVERSIDAD DE LA REPÚBLICA
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y DE ADMINISTRACIÓN
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN MONOGRÁFICO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO LICENCIADO EN ECONOMÍA

LAS MICROFINANZAS:
UN MODELO DE CALIFICACIÓN ESTADÍSTICA PARA UNA INSTITUCIÓN ESPECIALIZADA EN MICROCRÉDITOS DE URUGUAY

AUTORES: TUTOR:

Beledo, María Leticia C.I. 2.833.108-1EC. JORGE NAYA
Gaggero, María C.I. 3.108.805-1
Lazarini, Georgina María C.I. 3.353.186-2

MONTEVIDEO, 2007

Agradecemos a nuestras familias, parejas y amigos.
Especialmente a nuestro tutor, Jorge Naya, por su apoyo incondicional.
Del Instituto de Estadística de laFacultad, a Ramón Álvarez y a Gonzalo De Armas, por su paciencia e interés.

Abstract

En el comienzo se analizan las Microfinanzas dentro del contexto mundial y su contribución a la lucha contra la pobreza; en particular a través de su producto más conocido: el Microcrédito, instrumento que permite a personas de bajos ingresos iniciar y/o desarrollar una actividad productiva y con ello iniciarun proceso de mejora en su calidad de vida y también en la de su familia. Las principales innovaciones para el manejo del riesgo microcrediticio han sido los “Oficiales de Crédito” y los “Grupos Solidarios”. La utilización de una calificación estadística es considerada por muchos especialistas sectoriales como la innovación siguiente. El análisis se centra luego en lo que constituye el objetivoprincipal de la investigación: analizar el uso de “Credit Scoring” o calificación estadística como herramienta que contribuye a mejorar la eficiencia e incrementar el alcance de la actividad microcrediticia, en particular para el caso uruguayo. Esta herramienta permite pronosticar el riesgo que una solicitud de crédito incurra en un “atraso costoso”, considerando un conjunto de características delprestatario, del préstamo y de la institución prestamista. Nuestro objetivo se concreta a través de la construcción de un modelo de “Credit Scoring” para una institución especializada en microcrédito de Uruguay. El modelo resultó explicado por un conjunto de variables estadísticamente significativas, en cuanto su incidencia en el riesgo de “atraso costoso”: “Edad del prestatario”, “Moneda”, “Númerode cuotas totales del crédito”, “Días entre las cuotas”; “Número de créditos previos”, “Máximo atraso en el crédito previo” y “Días con crédito”; “Oficial de Crédito” y “Edad del Oficial de Crédito” y por último “Año” definida en relación a la evolución del PIB. Importa destacar que el modelo formulado cuenta con la bondad de incluir pocas variables fáciles de recabar y demostró tener una buenacapacidad de predicción.

TABLA DE CONTENIDO

Introducción 1
Capítulo I: Las Microfinanzas 4

I.1 Definición de las microfinanzas 4
I.2 Principales proveedores de servicios microfinancieros 5
I.3 Reseña Histórica 9
I.4 Conclusión 11

Capítulo II: Máximas para las Microfinanzas y fundamento para12
la construcción de un modelo de calificación estadística

II.1 Máxima I: “Las microfinanzas representan 12
una herramienta poderosa en la lucha contra la pobreza”
II.1.1 La situación más reciente de la pobreza mundial 13
en el marco de un crecimiento económico acelerado
II.1.2 Las microfinanzas contribuyen ala 14
generación de Autoempleo
II.1.3 Las microfinanzas son un instrumento eficaz de 17
lucha contra las desigualdades

II. 2 Máxima II: “Las personas de escasos recursos 22
necesitan una variedad de servicios financieros, no sólo préstamos”
II.2.1 Microcrédito, principal producto de las microfinanzas 22
II.2.2 Otros...
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