Modelo Dinámico Del Ahorro Interno Peruano

CAPITULO IV

MODELO DINÁMICO DEL AHORRO INTERNO PERUANO

1.1 Especificación del Modelo

S = f (YD, S(-1))
VARIABLE ENDÓGENA
S: Ahorro privado. Expresado en millones de Nuevos soles aprecios de 1994. (Moneda Nacional + Moneda Extranjera)
VARIABLES EXÓGENAS
YD: Ingreso Disponible. Expresado en millones de Nuevos soles a precios de 1994 (PBI- Impuestos).
S(-1): variable ahorrorezagada
µ: variable aleatoria
Donde S, Ahorro Privado: es la variable explicada en el presente estudio.
S(-1) y YD: son las variables independientes o explicativas de la variable dependiente.
Datosde Series de Tiempo: Periodo 1994:01- 2012:01

1.2 ENFOQUE DE KOYCK

St =α+β0YDt+β1YDt-1+β2YDt-2+β3YDt-3+ ⋯+εt (1)

α>0 0<βi<1β0> β1>β2>β3>……..

β=β0λk (2)

k=0,1,2,3,…. 0<λ<1

St =α1- λ+β0YDt+λSt-1+vt

(3)

En EVIEW:LS S C YD S(-1)

Dependent Variable: S | | |
Method: Least Squares | | |
Date: 08/15/06 Time: 12:17 | | |
Sample (adjusted): 1994Q2 2012Q1 | |
Included observations: 72 afteradjustments | |
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Variable | Coefficient | Std. Error | t-Statistic | Prob.   |
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C | -5280.610 | 15769.44 | -0.334864 | 0.7387 |
YD |0.326091 | 0.751764 | 0.433768 | 0.6658 |
S(-1) | 1.020318 | 0.023201 | 43.97641 | 0.0000 |
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R-squared | 0.997224 |     Mean dependent var | 241306.1 |
AdjustedR-squared | 0.997143 |     S.D. dependent var | 170587.2 |
S.E. of regression | 9117.515 |     Akaike info criterion | 21.11456 |
Sum squared resid | 5.74E+09 |     Schwarz criterion | 21.20942 |Log likelihood | -757.1240 |     Hannan-Quinn criter. | 21.15232 |
F-statistic | 12392.55 |     Durbin-Watson stat | 1.210593 |
Prob(F-statistic) | 0.000000 | | | |
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