Modelo econometrico

Índice

Introducción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Inicio y creación de un espacio de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) b) c) d) e) f) Comenzando a trabajar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Acceso a ficheros de trabajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipos de objetos quepueden incluirse en un fichero de trabajo Creación y tratamiento básico de un objeto tipo SERIE . . . . . . El objeto Grupo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Almacenamiento e intercambio de Workfiles y objetos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

7
9 10 1416 21 23

2. Tratamiento previo de datos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) b) c) d) e)

31

Cambio de frecuencia en series de datos. Agregación de datos . . . . . . . . . . . . 33 Aumento de frecuencia. Desagregación de datos. Tratamiento de matrices . . . 36 Transformaciones básicas de series. Generación de nuevas series. . . . . . . . . . . 44 Caracterizaciónde series. Estadísticos básicos y correlograma . . . . . . . . . . . . . 49 Tratamiento y descomposición de series, Filtro de Hodrick y Prescott y Ajuste estacional ...................................................................................................................... 53

3. Estimación y solución de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Estimación y soluciónde modelos uniecuacionales. El objeto Ecuación . . . . . . b) Estimación básica de modelos multiecuacionales. Objeto Modelo y objeto Sistema.. c) Predicción y simulación con modelos multiecuacionales . . . . . . . . . . . . . . . . .

57
59

71
86

2

© Ediciones Pirámide

Índice
4. Validación y contrastación de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) b) c) d)Contrastes estadísticos de significatividad del modelo . . . . . . Medidas sobre los errores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Análisis predicción realización análisis de puntos de cambio de Comparación de modelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ....... tendencia ....... ... ... .. ... . . . . . . . .

97
99 103 104 109

5. Contraste de hipótesisestructurales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) b) c) d) e) Especificación errónea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Asignación errónea de exogeneidad y test de causalidad . . . . . . . . . . Cambio estructural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Regresores estocásticos, Estimación por Mínimos cuadrados bietápicosMulticolinealidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

115
117 124 129 138 143

6. Contrastes de hipótesis sobre la perturbación aleatoria . . . . . .
a) No normalidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Autocorrelación . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Contrastación de raíces unitarias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

149
151 152 159

7. Modelos basados en la dinámica de la perturbación aleatoria . .
a) Modelos estocásticos de series temporales tipo ARIMA . . . . . . . . . . . . . . . . b) Modelos de vectores autorregresivos VAR . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . c) Modelos de vectores autorregresivos con relaciones de cointegración VEC . . .

165
167 177 189

8. Tratamiento del riesgo y la volatilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
a) Tratamiento de la varianza en modelos uniecuacionales. Heteroscedasticidad . b) Modelos ARCH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....