Modelos econométricos de predicción
macroeconómica en la Argentina
Autores: George McCandless
Ma. Florencia Gabrielli
Tomás E. Murphy
Gerencia de Investigaciones Económico
Financieras
Área deEconomía y Finanzas

Banco Central de la República Argentina
Argentina
Documento de Trabajo Nro. 19

Junio de 2001

*

Resumen:
El objetivo de este trabajo es el de evaluar el desempeño dedistintos modelos econométricos –ARIMA y VAR- en la generación de
predicciones de corto y mediano plazo para algunas variables reales de la economía –el PIB, las Importaciones y la Inversión-. Enel caso de los modelos VAR, además de las variables estudiadas, se
probó incluir también al MERVAL –como otra variable endógena- de dos formas distintas para intentar mejorar la performance
de estetipo de modelos. Se realizaron, entonces, predicciones de
uno (one step) y dos (two steps) pasos adelante, que fueron evaluadas utilizando como herramienta de comparación tanto el error
absoluto depredicción como la raíz del error cuadrático medio.

Se agradece especialmente a Elena Grubisic por los comentarios y el asesoramiento técnico brindado. Las opiniones expresadas en el presentetrabajo no necesariamente coinciden
con las del BCRA. Todos los errores quedan bajo la responsabilidad de los autores.

*

I.

Introducción

El objetivo de este trabajo es el de evaluar eldesempeño de distintos modelos econométricos en la generación de predicciones de corto y mediano plazo para algunas
variables reales de la economía argentina.1 Por ello, se seleccionaron tres variablesmacroeconómicas clave (el Producto Interno Bruto, las Importaciones de Bienes y Servicios Reales y la Inversión Bruta Real) y se generaron predicciones de éstas utilizando
distintos métodos estadísticos,cuyos resultados fueron comparados. El estudio se
encuentra estructurado de este modo: en la primera parte, se describen las características generales de las variables estudiadas; en las dos... [continua]

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