Modelos no lineales econometria

OSCAR MAURICIO GARCIA RAMIREZ

V PROMOCION FINANZAS Y COMERCIO EXTERIOR

FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

UNIEMPRESARIAL-PROGRAMA DE FINANZAS

TALLER DE ECONOMETRÍA1. Con base en datos mensuales durante el período enero 1978 a diciembre 1987, se obtuvieron los siguientes resultados de regresión[1]:

Modelo 1

[pic](0.02596) (0.2709)

t = 0.26229 2.8070

valor P = 0.7984 0.0186 r2=0.4406

Modelo 2

[pic](0.265799)

t = 2.95408

valor P = 0.0131 r2= 0.43684

Donde Y es la tasa mensual de ganancias sobre las acciones comunes deTexaco, %, y X es la tasa mensual de ganancia del mercado, %

a. ¿Cuál es la diferencia entre los dos modelos de regresión?

Que el primer modelo es log- log, y el segundomodelo es un modelo a través del origen.
b. Dados los resultados anteriores, ¿se conservaría el término intersección en el primer modelo? Sustente.

El terminointersección se refiere al B1, por lo que se mantiene la intersección constante en el modelo No. 1.
c. ¿cómo se interpretarían los coeficientes de las pendientes en los dos modelos?Para el primer modelo; por cada unidad porcentual que aumente la tasa mensual de ganancia del mercado las ganancias de las acciones comunes de Texaco aumentara en un 0,75% en promedio conuna confiabilidad del 44.06%
Para el segundo modelo; por cada unidad porcentual que aumente la tasa de ganancia del mercado, la tasa mensual de ganancias sobre las acciones deTexaco aumentara en 0,76% con una confiabilidad del 43.68%

d. ¿pueden compararse los términos r2 de los dos modelos? Sustente.

Se pueden comparar los r2 de los dos...