Métodos Cuantitativos

Desarrollo de los ejercicios.
1. Gráficos de los retornos de cada activo.

Observamos que los retornos de SBUX son mas dispersos hasta el 2001, luego tienen un comportamiento similar al deFMAGX.
Veamos un gráfico superpuesto con los tres activos para ver la relación del comportamiento entre los activos durante el periodo de crisis financiera.





Obvervamos que los tres activostuvieron caidas mayores con respecto a su comportamiento en el 2008 siendo SBUX el que más se afecto, sin embargo en el 2009, si bien los tres se recuperaron, el SBUX tuvo retornos más altos y el VBLTXregreso a su comportamiento de años anteriores al 2008.
2. Retornos acumulados:



Observamos que el retorno acumulado mayor es el de SBUX por lo cual este ha resultado ser más rentable.3. Histograma y
4. Estadísticos descriptivos de cada activo.

Observamos que la simetría de los activos FMAGX y SBUX son negativos por lo que la mayoría de los retornos están a la derecha de lamedia (calculada con la media geométrica en cada caso) por lo que son menos riesgosos que el activo VBLTX. Asimismo la Kurtosis nos indica que los activos VBLTX y FMAGX tienen los retornos másdispersos de la media respecto al activo SBUX que tiene los datos más concentrados al tener una mayor Kurtosis.
5. Los estadísticos de los activo a antes del 2007, entre el 2007 y el 2009 y después del2009
















Observamos que para el caso de VBLTX antes de diciembre 2007 tenía menos riesgo ya que tenía una asimetría negativa, pero a partir del diciembre 2007 (inicio de lacrisis financiera) se vuelve más riesgoso y durante el periodo diciembre 2007 y 2009 sus retornos estuvieron más cercanos a su media en ese periodo; así mismo la el retorno es menor en dicho periodo(media negativa entre diciembre 2007 y 2009).
En el caso de FMAGX se nota que desde el 2007 se ha vuelto menos riesgoso ya que su asimetría se ha vuelto negativa, así también se nota que hay más...