Ningunno
2eo. EXAMEN PARCIAL
1.- Sea X el vector aleatorio con distribución normal rnultivariante NÜl, V), donde: Siendo:
JI =
X1: Beneficio deuna empresa en miles de Es. X2:lngresos de una empresa en miles de Bs. X3: Gastos de una empresa en miles de Bs. X4: Deuda de una empresa en miles de Bs. \ a)¿Cómo se distribuye de
l
+ +1 V =
21
-1)
[2 O 1 't
2
1Úl·
Il
1-
2]
1 5
+0
~ Q
'1
S
"..."
i'>; ~.
r
I
(~~Jt(~:)?
y
\(2p)
4
.-> r"
(1 p).
b) Interprete los coeficientes de regresión de X2 sobre X 3 Y de X1 sobre X e) Calcule e interprete
P1,2.X(2)
R20X(2)
(2p) Y2,Y3,), siendo:
y(1) YI
d) Determine la distribución de e) Si
y(1)=
v' = (Y1,
=3XI -2X2 +X3,
Y2
=XI -X3,
Y3
=X4 -X2(2p)
(r.).
y(2)=(X2)
~
¿Cómo se distribuye de
¡y(2)?,
interprete los valores del vector de media, la
,
(3p)
matriz de varianzas y covarianzas y la matriz de loscoeficientes de regresión.
2.- Sea F una variable aleatoria con distribución F de Snedecor No Central de parámetros m, n, A, con función de densidad dada por:¡FU) ~
e-'~
r ( -'2. A, + 1=01. r -.r i
2 m + n~2. ')
(m 2') (n) -;
2 2
(m)
(m+2;)
2
(mf
f
(m+2;) 1 --2-
1)
(O,oojU
1+n)m+;+2i
Demuestre que E() = F
n(m+2/c)
m(n _ 2)
(5,p)
3.- Sean: X1, X2, oo., Xn v.a.i.í.d. según X -
N(O,o-2),
obtenga la distribución de:a) U
=
n(n -1 )X
n
2
(2,5p)
I(x¡-xf
;=1
t(x; - PY -n{X - f1Y
b) Si
J1;;j:.
O
Y=
;=1
.
(2,Sp)
n-1
DR/dr 29/11/12
Regístrate para leer el documento completo.