Notas modelos estocasticos

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C) NOTAS

Productividad Estados
Bueno 1
Regular 2
Deficiente 3

k-1 = Que no cambie ninguna estrategia
k-2 = Que si cambie la estrategia

[pic] P1(i,j)
[pic]
Matriz deProductividad K =1

[pic] R1(i,j)
[pic]

[pic] P2(i,j)
[pic]

[pic] R2(i,j)
[pic]

[pic] [pic]
[pic] [pic]

2*2*2 = Esto es igual a 8 combinaciones posiblesSi fuera de 4*4
4*4*4*4 = 256

ECUACION RECURSIVA DE PROGRAMACION DINAMICA

FN = Ingreso esperado optimo en los periodos N, N +1, N+2,….N
Donde
Si N existe se dice que tenemos etapas Finitas( algebraicamente)
Si N no existe se dice que tenemos etapas infinitas
( Calculo diferencial e integral)

[pic]

Si
1. FN+1(j) = 0
2. Etapas infinitas

[pic]
Ecuaciónrecursiva de programación dinámica

Donde [pic] es para optimizar

Si [pic][pic]

[pic]

EJEMPLO

Esto es para V1

[pic]
[pic]
[pic]

Para V2
[pic]
[pic]
[pic]

Modelo de ProgramaciónDinámica de Etapa Finita

[pic] [pic]
[pic] [pic] Sin cambio de estrategia

[pic] [pic] Con cambio de estrategia

[pic]

Esto es para K1

[pic]
[pic]
[pic]Para K2
[pic]
[pic]
[pic]

Solución Óptima
|K/Edos |V1 |V2 |F |K |
|1|5.3 |4.7 |5.3 |1 |
|2 |3.0 |3.1|3.1 |2 |
|3 |-1.0 |0.4 |0.4 |2 |

PrimerPeriodo

K=1
V1= 5.3 [(0.2*5.3) + (0.5*3.1) + (0.3*0.4)] = 8.03
V2= 3.0 [(0.0*5.3) + (0.5*3.1) + (0.5*0.4)] = 4.75
V3= -1.0 [(0.0*5.3) + (0.0*3.1) + (1.0*0.4)] = -0.6

K=2
V1= 4.7 [(0.3*5.3) +...
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