Riesgo liquidez

FINANCIAL RISK MANAGEMENT (FRM)

Gestión de Riesgo Liquidez
ADVISORY

Servicios de Financial Risk Management
¨ Gestión de Riesgo de Liquidez ¨ de Riesgo de Crédito Gestión ¨ de Riesgo Operativo Gestión

La habilidad de las instituciones para gestionar el riesgo de liquidez, hace posible mejorar los resultados financieros, tomando ventaja de las oportunidades de mercado. Permite igualmentereducir los costos de fondeo, evitando recurrir al mercado en condiciones desfavorables; y conocer el precio interno del uso de fondos entre las unidades del negocio. Una gestión efectiva del riesgo de liquidez requiere de sofisticadas herramientas de software, alta capacidad analítica, sólida estructura estratégica y reportes oportunos a la organización y a los reguladores. Las instituciones hanavanzado en este camino; sin embargo todavía se reconocen limitaciones en la gestión del riesgo de liquidez, en particular en cuanto a las técnicas de proyección y simulación, al diseño de indicadores, a la estimación del costo interno de la liquidez; y también en la integración de las bases de datos y modelos. KPMG ha desarrollado el servicio de asesoría sobre gestión de activos y pasivos(Assets Liability Management - ALM) en respuesta directa a las necesidades de los clientes para mejorar la medición, control, reporte y mitigación del riesgo de liquidez.

Gestión ¨ de Riesgo de Mercado Manejo ¨ y Contabilización de Derivados Energía Rentabilidad Basada en Riesgo ¨ Governance de Riesgos ¨ Cumplimiento con la Regulación ¨ Basilea ¨ II Solvency II ¨ Capacitación de Ejecutivos ¨Resumen de un caso de asesoría
El Problema KPMG fue escogida para asesorar a una importante institución financiera, que expresó su preocupación sobre la exactitud de los estimativos y la solidez de las prácticas empleadas para medir y controlar el riego de liquidez. También expresó preocupación porque la gestión del riesgo de liquidez estaba orientada fundamentalmente al cumplimiento de la regulación.Nuestra Aproximación KPMG, inicio la asesoría con una clasificación de los productos de crédito, de las inversiones de tesorería y de las fuentes de fondeo para calcular los “gaps” Luego introdujo ajustes al modelo utilizado para calcular los gaps en bandas diferentes . de las exigidas por el regulador, diseñó escenarios de “stress” e hizo pruebas sobre la calidad de los datos y sobre losprocesos de cargue y alimentación de información. La asesoría también incluyó ajustes en los manuales de riesgo y en la operación de los comités especializados. Los Beneficios Con el trabajo anterior se generó una transformación de la gestión del riesgo de liquidez. Nuestro cliente aprecia más exactamente su posición de liquidez, pudiendo estimar el costo probable del fondeo e identificar los escenariosque podrían causarle problemas agudos de iliquidez. De la misma forma, ha adquirido las habilidades para sofisticar más el manejo de la liquidez incluyendo la administración de sistemas de precios de transferencia (FTP) y la elaboración de planes

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Ofrecemos los siguientes servicios:
Diseñamos e Identificamos Estrategias de Cubrimiento Identificamos estrategias para mitigar ycubrir el riesgo de liquidez incluyendo estrategias de cubrimiento natural o a través de derivados, bajo las restricciones de liquidez propias de cada institución y atendiendo su perfil de riesgo. Revisamos igualmente el cumplimiento de las normas locales sobre manejo, contabilización y reporte de derivados y las brechas con relación a prácticas internacionales incluyendo USGAAP. Sistemas de Precios deTransferencia Diseñamos y evaluamos la metodología para la construcción de sistemas de precios de transferencia (FTP), herramienta estratégica para el manejo de la liquidez y para la estimación de los márgenes, los cuales se pueden estimar de manera separada para las actividades comerciales y financieras. Validación de los Modelos ALM y la Información. Hacemos una evaluación general de los...