Riesgos

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TRABAJO INDIVIDUAL DE RIESGOS 2010
CARRERA ADMINISTRACION BANCARIA
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OBJETIVO:

Consolidar los conocimientos de los alumnos respecto de la administración de riesgos en instituciones financieras a través de la identificación de variables que influyan en los procesos de gestión de cada uno de los tipos deriesgos financieros estudiados.

INSTRUCCIONES
1. Los tipos de riesgos son: de Mercado, Operacional, de Crédito, de Liquidez.
2. En las estadísticas de la SBS, para la entidad elegida,, identificar Variables que influyen en cada tipo de riesgo de la Entidad Financiera asignada. Una por cada riesgo. Explique su respuesta.
3. Identificar en una tabla la magnitud de las variablesidentificadas para las fechas desde diciembre 2007 (incluido), hasta mayo 2010.
4. Realizar un gráfico de línea para cada una de dichas variables.
5. Para cada variable, realizar un análisis de variación, respondiendo a las siguientes preguntas.
a. ¿Cómo ha cambiado dicha variable (subió, bajó, se mantuvo) a lo largo del período analizado? Ha tenido alguna tendencia en algún tramodel período analizado?
b. ¿Cómo influye en el riesgo (posibilidad de pérdida) que enfrenta dicha institución?
c. ¿Qué medidas propondría para minimizar el impacto de dicho riesgo en la institución?
6. Calcule el VaR de cambio de la cuenta de Inversiones en Moneda Extranjera al 31 de dic. 2007 y al 31 de dic. 2009. Es decir, el potencial de pérdida que puede generar dichaposición con un porcentaje de confianza de 99% y un horizonte temporal de 1 mes (sólo considere los días útiles del mes de junio 2010). Suponga que la posición es sensible sólo a fluctuaciones del tipo de cambio sol/dólar.
7. Calcule la estructura porcentual de créditos por tipo de crédito y por categoría o clasificación de riesgo. Identifique el porcentaje de las dos peores clasificaciones conla probabilidad de default. Considere el total de créditos vigentes como la exposición en caso de default. Considere las provisiones genéricas existentes como la potencial recuperación de dicho portafolio de crédito.
8. Calcule la pérdida estimada por riesgo operacional, con un porcentaje de 15%.


Plazo HASTA el día sábado 10 de julio, a las 12m (medidodía) por correo electrónico aluiscachay@gmail.com.
* Se considerará recibido a tiempo sólo si yo he confirmado la recepción de su trabajo.
* En formato Word, Excel o Power Point, el que sea más cómodo para ustedes.
* La calificación va de cero a veinte. Se valorará el orden, el análisis y su sustento, el uso correcto de los conceptos, el aporte propio y originalidad de las variables.
* Pueden usar comoreferencia los ejemplos que aparecen a continuación.
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Ejemplos Banco DOS:

TIPO DE RIESGO: RIESGO DE MERCADO
Variable Elegida: Monto de Inversiones

Magnitud | Variaciones |
Dic 07 - S/.7,200 mil Dic 08 - S/. 7,250 mil Sep 09 - S/.9,560 mil | Dic 07-Dic 08 Absoluta: +S/.250 mil Porcentual:+4.2% Dic 08-Sep 09 Absoluta: +2,310mil Porcentual: +31.9% |

Análisis |
a. ¿Cómo ha cambiado dicha variable?Entre Dic 2007 y Dic 2008, el monto de inversiones de la entidad se redujo en 250 mil soles, es decir, 4.2%, pero en lo que va del 2009, hasta septiembre, ha crecido en 2,310 miles, es decir 31.9%. |
b. ¿Cómo influye en el riesgo que enfrenta dicha institución? Cuando la institución aumenta sus inversionesestá expuesta a riesgo de mercado, porque los precios de los títulos pueden bajar y generarle una pérdida que puede afectar negativamente su patrimonio. |
c. ¿Qué medidas propondría para minimizar el impacto negativo? Propondría mantener limitado el monto de las inversiones en acciones o bonos (por ejemplo al 5% del activo) y sólo en títulos de baja volatilidad y muy líquidos, es decir, que...
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