Series cronologicas

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Capítulo 8
Series cronológicas/temporales (I)
Contenidos: Concepto y representación gráfica. Componentes de una serie cronológica Modelos de series cronológicas Tendencia secular. Métodos deobtención

Estadística Económica Sara Mateo

Una serie temporal es una variable cuya evolución se sigue a lo largo del tiempo. El objetivo del análisis de una serie de tiempo es el conocimiento de supatrón de comportamiento, para así poder prever su evolución en el futuro cercano

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ANÁLISIS DE SERIES TEMPORALES
Descomposición de series: Sobre una serietemporal Yt podemos identificar una serie de componentes básicos que se denominan respectivamente como:
• TENDENCIA: Tt Movimientos de larga duración que se mantienen durante todo el periodo deobservación. • CICLO: Ct Oscilaciones alrededor de la tendencia producidos por períodos alternativos de prosperidad y depresión. • ESTACIONALIDAD: Et Movimiento que se produce, dentro de un periodo anual, pormotivos no estrictamente económicos (climáticos, sociales,ect.) • IRREGULARIDAD: Ut Movimientos erráticos generados por causas ajenas al fenómeno económico y no repetidos en el tiempo
EstadísticaEconómica Sara Mateo

Componentes de la serie

Tt =tendencia Et =Variación estacional Ct =Variación cíclica ut =Variación aleatoria

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¿Cómo actúan las cuatrocomponentes para que, como resultado, den los distintos valores de la serie observada? Deberemos aceptar alguno de los métodos siguientes:

Aditivo:

yt = Tit + Eit + Cit + ut

Multiplicativo I:Multiplicativo II o mixto:

yt = Tit × Eit × Cit × ut
yt = Tit × Eit × Cit + ut

Estadística Económica Sara Mateo

Para resolver el problema de cuál debe ser el esquema a utilizar en cada caso, siaditivo o multiplicativo, habrá que efectuar un análisis previo de la serie por métodos gráficos o analíticos (ver en clase).

La determinación de la línea de tendencia consiste en ajustar, por...
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