Simulacion de montecarlos

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SIMULACION DE MONTE CARLO |
TECNOLOGIA EN GESTION LOGISTICA CODIGO. 56547 |
GILBERTO ESNEIDER MONTOYA RESTREPO |

S
imulación de Monte Carlo

1. Características:
La simulación de MonteCarlo es una técnica cuantitativa que hace uso de la estadística y los ordenadores para imitar, mediante modelos matemáticos, el comportamiento aleatorio de sistemas reales no dinámicos.

2.Reseña histórica:
El origen de esta técnica se dio a finales de los 40, cuando investigaban el movimiento aleatorio de los neutrones; el nombre de Monte Carlo proviene de la famosa ciudad de Mónaco,donde abundan los casinos de juego y donde el azar, la probabilidad y el comportamiento aleatorio conforman todo un estilo de vida.

3. Ventajas :

4. Desventajas:

5. Ejemplo:
Supongamosque disponemos de un capital inicial de 250 Euros que deseamos invertir en una pequeña empresa. Supondremos también que los flujos de caja -tanto los de entrada como los de salida- son aleatorios,siguiendo éstos una distribución normal.
Para el primer mes, el valor esperado del flujo de entrada es de 500 Euros, mientras que el valor esperado para el flujo de salida es de 400 Euros. En mesesposteriores, el valor esperado será el valor obtenido para en el mes anterior. Por su parte, las desviaciones estándar valdrán, en todos los casos, un 25% del valor medio (esperado) asociado. En base alo anterior, podemos construir un modelo y hemos obtenido los siguientes resultados para 5.859 iteraciones:

Observamos que el valor esperado para el capital final es de unos 544 Euros, y quepodemos afirmar, con un nivel de confianza del 95%, que dicho valor estará entre 528 y 560 Euros.

6. Aplicaciones:
La simulación de Monte Carlo se ha venido aplicando a una infinidad de ámbitos comoalternativa a los modelos matemáticos exactos o incluso como único medio de estimar soluciones para problemas complejos. Así, en la actualidad es posible encontrar modelos que hacen uso de...
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