Sistema de administracion de riesgo creiditico

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Nota de aceptación:

___________________________________________________ DOCTOR CESAR GUERRA ARROYAVE Administrador de Empresas Jefede Especialización Gestión Financiera Empresarial

___________________________________________________ DOCTORA GLORIA CONSUELO CASTRILLÓN CASTRILLÓN Magister en Educación

Medellín, 5 de Mayo de 2003

A nuestras familias por su apoyo incondicional para la realización de esta monografía. Su amor y apoyo fueron nuestra fortaleza para continuar y terminar un proceso que culmina con estetrabajo.

$*5$'(&,0,(1726 Expresamos sinceros agradecemos a la Dra. Gloria Consuelo Castrillón Castrillón, asesora Metodológica, quien nos sirvió como guía y con su visión analítica contribuyó a la estructura de este trabajo.

&217(1,'2 SiJ INTRODUCCIÓN.................................................................................................. 21

1. ANTECEDENTES QUE DIERON ORIGEN ALSISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO CREDITICIO - SARC ........................................24

1.1 EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO ...................................................24

1.2 HACIA UN MANEJO ADECUADO DEL RIESGO...........................................32

1.2.1 Importancia de una buena gestión de riesgo ...............................................38

1.2.2 El Comité deBasilea y el Nuevo Acuerdo .................................................39

1.2.3 Como afecta el nuevo acuerdo a los países en desarrollo ..........................44

2. GENERALIDADES SOBRE RIESGOS ............................................................49

2.1 DEFINICIÓN DE RIESGO ..............................................................................50

2.2 POR QUÉ ESIMPORTANTE LA GESTIÓN DE RIESGOS ...........................50

2.2.1 Principales errores al plantear la gestión de riesgo .....................................52

2.2.2 El valor de la gestión de riesgos ..................................................................54

2.3 TIPOS DE RIESGOS......................................................................................56

2.3.1Riesgo de mercado......................................................................................56

2.3.2 Riesgo de crédito.........................................................................................61

2.3.3 Riesgo operacional ......................................................................................63

2.3.4 Riesgo legal.................................................................................................66

2.4 METODOLOGÍAS DE GESTIÓN DE RIESGOS ............................................70

2.4.1 Análisis de escenarios .................................................................................70

2.4.2 Técnicas de probabilidad .............................................................................70

3. GESTION DELRIESGO CREDITICIO .............................................................72

3.1 CRITERIOS PARA GESTIONAR Y CONTROLAR EL RIESGO CREDITICIO .........................................................................................................73

3.1.1 Posición crediticia ........................................................................................73

3.1.2 Provisión...
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